نظام التداول على أساس الكلمة

نظام متقدم # 13 (نظام التاجر الطابق)

مقدم من إدوارد ريفي في 25 يناير 2009 - 12:29.

أمس لقد حصلت على ردود فعل كبيرة أخرى من أحد القراء - راهول.

أعتقد أنك شخص نبيل جدا لأنك تقوم بعمل عظيم هنا مساعدة نوبي وأيضا تبديد الخرافات الشعبية حول التداول لإظهار واقع الواقع. أعتقد أن لديك قلب جيد جدا. شكرا لكم لمساعدة جميع إخواننا وأخواتنا هناك في الفوركس العالم.

لقد وجدت استراتيجية وهذا هو الشيء الحقيقي. وقد تم استخدامه من قبل المعاصر دينيس ريتشارد وتستخدم من قبل العديد من التجار المحترفين الذين جعلوا الملايين منه.

أنا عرضت عليه وجعلت ربح 100٪ كل يوم لمدة 5 أيام على التوالي فقط اتخاذ إشارات المستوى 1.

اعتدت على جعل 200 نقطة في اليوم لمضاعفة حسابي وعملت كل يوم.

ثم ذهبت إلى التجارة الحية وحسابي بنسبة 40٪ في الشهر يمكن أن يكون جعلت بسهولة 100٪ ولكن عندما ذهبت العيش أنا خطر فقط 0.5٪ في التجارة هذا هو فقط أن يكون على الجانب الحذر وهذا يثبت عمل الاستراتيجية.

بل هو 100٪ خالية تماما تماما وموثقة بشكل جيد جدا واختبارها تم تطويره من قبل المهنية التجار حفرة شيكاغو.

وأنا أتحدى أي شخص يتبع هذه القواعد لا تكون مربحة في نهاية الشهر. أنا ميتا إذا كنت تقيد نفسك إلى مستوى 1 عليك أن تكون مربحة ليس ممكنا أور لا مربحة.

إذا كنت واثقا من مخاطر اور في التجارة إلى 5٪ يمكنك بسهولة جعل 3 مرات الأسهم الخاصة بك في شهر ولكن هذا ليس من المستحسن. ما الداعي إلى العجلة.

آمل أن تنشره.

شكرا لطفك.

شكرا لك، راهول!

بالتأكيد، لماذا لا تسليط الضوء عليه هنا.

لذلك، نحن هنا، بدء مناقشة موضوع جديد وببساطة إعادة نشر النظام، مع كل الاعتمادات إلى المصدر: ترادينغ-ناكيد / FloorTraderMethod. htm.

نظام التاجر الطابق.

هذا هو أسلوب التداول متابعة-ارتداد. وهو يجمع بين خصائص تحديد الاتجاه للمتوسطات المتحركة باستخدام تقنيات إدخال التعرف على الأنماط.

النمط الأساسي الذي تبحث عنه هو بار ريفيرزال بار - بالتزامن مع تصحيح داخل دورة الاتجاه الحالية.

الارتداد داخل الترند الهابط هو ارتفاع طفيف.

الارتداد داخل الاتجاه الصعودي هو انخفاض طفيف.

في الرسم البياني "أ"، المناطق 1 و 2 هي تعاملات الارتفاع في الاتجاه الهبوطي العام - التجمعات الصغيرة التي انتهت مع النزول إلى مستويات جديدة.

في الرسم البياني "أ" المناطق 3 و 4 هي تراجع التصحيحات في الاتجاه الصاعد العام - الانخفاضات الطفيفة التي انتهت بالتجمعات إلى مستويات قياسية جديدة.

ذي برايس بار ريفيرزال - شراء إشارة بعد تراجع الانخفاض.

خلال الاتجاه الصعودي، شكل تصحيح الارتداد - أشرطة السعر ذات الارتفاعات المنخفضة. إذا كان الاتجاه الصاعد مؤكدا بمؤشر المتوسط ​​المتحرك (الموضح لاحقا)، فإن التاجر يتطلع إلى شراء الاختراق الصعودي لهذا الانخفاض المؤقت، من خلال مراقبة ارتفاع شريط السعر قبل شريط السعر الحالي. عندما الأسعار داخل شريط الأسعار الحالي مسيرة فوق ارتفاع شريط السعر السابق بنسبة 1 القراد أو أكثر، يجب على التاجر شراء.

الرسم البياني "ب" يظهر مثالين. شريط السعر "X" هو الشريط الأول في تصحيح الارتداد الذي يتجمع فوق قمة الشريط الذي يسبقه.

ذي برايس بار ريفيرزال - بيع إشارة بعد ارتداد الرالي.

في الاتجاه الهبوطي، أشكال ارتداد الارتفاع - أشرطة السعر مع أدنى مستوياته. إذا كان الاتجاه الهبوطي مؤكدا بمؤشرات المتوسط ​​المتحرك، فإن التاجر يتطلع إلى بيع الاختراق الهبوطي لهذا الارتفاع المؤقت من خلال مراقبة انخفاض سعر السهم قبل شريط السعر الحالي. عندما تندرج األسعار ضمن الشريط الحالي دون أدنى مستوى لشريط األسعار السابق بمقدار 1 نقطة أو أكثر، يجب على المتداول أن يبيع قصيرة. (في المثال السابق، يعرض شريط الأسعار "X" عملية البيع القصيرة.)

(في الممارسة العملية، سيتم وضع وقف بيع زائدة تعديله إلى أدنى سعر كل شريط تصاعدي متتالي، إذا كان التاجر يستخدم أحد أنظمة الدخول الجديدة على الخط مما يسمح بإلغاء / استبدال متكرر، وإذا كان المتداول في التداولات، فإن التاجر يجب أن يلجأ إلى التداول في السوق أو بسعر محدد "التخلي عن" علامة أو اثنتين، وسيتم عكس هذا الإجراء لإشارات الشراء.)

سوف أفضل تصحيحات تحتوي على 2-5 الحانات قبل حدوث انعكاس. في التحركات السعر المتقلبة، 1 بار التصحيحات تكون صالحة في بعض الأحيان. بشكل عام، فإن تعاملات الارتفاع في اتجاه هبوطي ستكون أكثر حدة وستحتوي على أشرطة سعر أقل من تصحيحات الانخفاض في اتجاه صاعد. قد يكون الارتداد أطول من 6 أشرطة المشتبه به.

شكل التصحيح مهم أيضا. يتكون التشكيل الأمثل من قضبان الأسعار التي تصبح أصغر في المدى مع تقدم الارتداد. (مثال "أ" أعلاه، للبيع.)

صالحة أيضا هي أشرطة السعر من حجم متساو "B". أنماط مع اتساع أشرطة الأسعار هي أقل موثوقية ويمكن تخطيها "C". وهذا مجال يحتاج إلى حكم فردي. للشراء في اتجاه صعودي، "D" و "E" تشكيلات مثالية، "F" أمر مشكوك فيه.

ما يجعل أنماط معينة مثالية هو شكل "V" أنها تشكل عندما يحدث عكس شريط الأسعار. أفضل الصفقات عادة ما تنبع من أنماط متناظرة V.

مؤشر متوسط ​​التحريك.

دورات الاتجاه - بالنظر إلى تشكيل شريط الأسعار بالتزامن مع المتوسطات المتحركة لفترة 9 و 18 سيحدد وجود إما دورة التربيع أو دورة الترند الهابط. وبمجرد أن تعرف دورة الاتجاه، يبحث التاجر بعد ذلك عن عمليات تصحيح.

يتم تعريف دورة أوبتريند من قبل:

1. تداول الأسعار فوق كلا من المتوسط ​​المتحرك.

2. خط 9 ما فوق خط 18 ما.

3. المنحدر من واحد أو كل من ما هو ما يصل.

(استثناء: في بعض الأحيان 9 ما سيكون تحت 18، ولكن التقويس إلى أعلى، على وشك عبور، ويسمح هذا التكوين.)

الرقم 1 هو المؤهل الأساسي؛ يجب أن تتداول الأسعار أولا فوق خطوط ما - رهنا بالشروط التالية:

1. التجارة فوق الخطوط يجب أن تستمر لمدة 3 بارات على الأقل. أو.

2. يجب أن تتم التجارة على مسافة "كبيرة" فوق الخطوط (قبل الارتداد للمس خطوط ما).

دورة الاتجاه الهبوطي هي العكس:

1. تداول الأسعار تحت كلا من المتوسط ​​المتحرك.

2. خط 9 ما هو أقل من خط 18 ما.

3. المنحدر من واحد أو كليهما من ما هو أسفل.

(استثناء: في بعض الأحيان سوف 9 ما يكون فوق 18، ولكن التقويس أسفل، على وشك عبور، ويسمح هذا التكوين.)

الرقم 1 هو المؤهل الأساسي؛ يجب أن تتداول الأسعار أولا تحت خطوط ما - رهنا بالشروط التالية:

1. التجارة تحت خطوط يجب أن تستمر لمدة لا يقل عن 3 الحانات. أو.

2. يجب أن تتم التجارة على مسافة "كبيرة" تحت الخطوط (قبل الارتداد للمس خطوط ما).

إشارات دخول التجارة.

هناك ثلاثة أنواع من إشارات الدخول: المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 (مختصر باسم L1 و L2 و L3).

إشارات شراء، المستوى 1:

بعد إنشاء دورة أوبترند يحدث تصحيح تراجع، ثم:

* أسعار التداول أقل لدخول المنطقة بين 9 و 18 فترة المتوسطات المتحركة.

* واحد أو أكثر من أشرطة السعر تلمس 18 ما (أو اختراق قليلا تحت خط ما)

وبمجرد أن تم لمس 18 ما، ومشاهدة أسعار مسيرة الذي يكسر فوق ارتفاع شريط السعر السابق بنسبة 1 القراد أو أكثر - شريط السعر عكس، الذي ينفجر شراء L1.

مستوى 2 شراء إشارة:

* المؤهلات ما هي نفسها كما هو الحال مع شراء L1، وانخفاض الأسعار في تعقب من فوق خطوط ما لدخول المنطقة بين خطوط. في L2، ومع ذلك، يحدث شريط شراء عكس إشارة الشراء قبل ضرب 18 ما. يبدأ السوق في التجمع دون لمس 18 ما وإطلاق إشارة L1.

تخضع شراء 2 المستوى لهذا الشرط: لا تأخذ L2 شراء الحق بعد كروسباك أعلى (شرح في وقت لاحق). انتظر بدلا من ذلك لمستوى 1.

المستوى 3 شراء إشارة:

في هذه الحالة، يحدث عكس شريط السعر فوق كلا خطوط ما (أو مجرد لمس خط 9 ما) بعد تصحيح ضحل. اثنين من التصفيات:

1. شرط كورسباك الأعلى كما هو الحال مع إشارة L2، و.

2. فقط تأخذ L3 يشتري إذا كانت أول إشارة شراء في دورة أوبيند جديدة.

L3 مؤهل يشتري ليست شائعة. أفضل تلك التي تشكل عندما يتداول السوق في قمم جديدة في رالي "هارب"، أو في منتصف المدى بعد تشكيل قوامة قوية.

إشارات البيع، المستوى 1:

بعد إنشاء دورة الترند الهابط يحدث تصحيح الارتفاع، ثم:

* ارتفاع أسعار التداول لدخول المنطقة بين المتوسطين المتحركين 9 و 18.

* واحد أو أكثر من أشرطة السعر تلمس 18 ما (أو اختراق قليلا فوق خط ما)

مرة واحدة تم لمس 18 ما، مشاهدة أسعار الانخفاض الذي يكسر تحت أدنى من شريط السعر السابق بنسبة 1 القراد أو أكثر - عكس شريط السعر، الذي يبعث بيع L1.

إشارة بيع المستوى 2:

* تصفيات ما هي نفسها كما هو الحال مع بيع L1، وارتفاع الأسعار في تعقب من تحت خطوط ما لدخول المنطقة بين الخطوط. في L2، ومع ذلك، يحدث شريط البيع عكس إشارة بيع قبل ضرب 18 ما. يبدأ السوق في الانخفاض دون لمس خط 18 ما وإطلاق إشارة L1.

المستوى الثاني يبيع يخضع لهذا الشرط: لا تأخذ حق بيع L2 بعد أسفل كروسباك (موضح في وقت لاحق). انتظر بدلا من ذلك لمستوى 1.

إشارة بيع المستوى 3:

في هذه الحالة، يحدث عكس شريط السعر أسفل كلا من خطوط ما (أو مجرد لمس خط 9 ما) بعد التصحيح الضحل. اثنين من التصفيات:

1. حالة كروسباك أسفل، كما هو الحال مع إشارة L2، و.

2. فقط تأخذ L3 تبيع إذا كانت هي أول إشارات بيع في دورة الترند الهابط الجديدة.

تبيع L3 المؤهلين هي الأفضل عندما يتداول السوق عند مستويات منخفضة جديدة في تراجع "الذعر"، أو في المدى المتوسط ​​بعد تشكيل قمة قوية.

إشارات دخول الاستمرارية.

وتعتبر عمليات الشراء المستمرة إشارات شراء إضافية تعطى بعد الإشارة الأولى في نفس دورة الإرسال. لبيعها، فهي عكس ذلك. إشارة بيع إضافية، مع نفس الاتجاه الهبوطي، والتي تتبع إشارة بيع الأولى.

القواعد تختلف إلى حد ما عن عمليات الشراء مقابل البيع:

استمرار شراء - يجب رصد أول إشارة شراء في اتجاه صعودي جديد، سواء اتخذت أم لا. إذا كانت هذه الأكشاك التجارية، أو العودة إلى التعادل، لا تأخذ أي إشارات شراء إضافية في دورة الاتجاه الصعودي الحالية. انتظر التغيير إلى اتجاه هبوطي، و "إعادة تدوير" إلى اتجاه صعودي جديد.

إذا كانت إشارة الشراء الأولى عبارة عن فائز وتحدد إشارة شراء ثانوية، فاخذها إذا كان نمط السعر الذي يخلقها أعلى بكثير من نمط السعر لإشارة الشراء السابقة - لا يوجد "تراكب". (يجب أن يكون هناك منحدر صعودي قوي على الرسم البياني.)

استمرار بيع - يبيع إضافية في نفس الاتجاه الهبوطي يمكن اتخاذها مع مزيد من الحرية مما كانت عليه في حالة شراء.

يمكن أن تتداخل أنماط البيع المستمرة طالما أن مؤهلات خط ما تعقد لدورة الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، حالما يتم بيع ثلاثة مستويات 1، لا تأخذ أي بيع من أي نوع في دورة الاتجاه الهبوطي الحالية. انتظر دورة الاتجاه الصعودي للتدخل، حتى لو كان غير كامل (تقديرية).

بشكل عام، أفضل الصفقات من أي نوع، هي الحرف الأول لدورة تريند جديدة. وبعبارة أخرى، فإن أعلى٪ النجاح يكون مع الزناد على الانسحاب الأول بعد كروسوفر ما.

الوقف الأولي: عند دخول التجارة، فإن وقف الخسارة الأولي هو عادة نمط توقف، المحطة الأساسية في هذه الطريقة.

عندما يظهر متوسط ​​التجارة متابعة إلى موضع الربح، يتم وضع توقف نمط. لوقف بيع على موقف طويل، فمن 1 القراد أقل من انخفاض سعر نمط الإعداد. لوقف شراء على مسافة قصيرة، فمن 1 القراد فوق ارتفاع سعر نمط الإعداد.

إذا كانت التجارة "الأكشاك" بعد الدخول، استخدم نمط نمط تمديد، وهو عرض نمط الإعداد مضروبا في 2، في معظم الحالات. في بعض الأحيان يتم قياسه من قبل نمط قبل دخول. أحيانا يتم قياس نمط بعد دخول التجارة، ويشمل المسافة التي تم التوصل إليها قبل المماطلة والعكس.

الذهاب إلى التعادل: مرة واحدة في التجارة هو الفائز ويسافر مسافة 2X نمط الإعداد، يمكن للمرء أن تتحرك وقف التعادل.

شرط آخر، رهنا بالحكم الفردي، هو أن ننظر للخروج كما التعادل على التجارة المماطلة مرة واحدة 3 أو أكثر من أشرطة الأسعار شكلت بعد الدخول، بما في ذلك شريط الدخول. (ومع ذلك، بعض الصفقات في نهاية المطاف الفائزين بعد التداول جانبية لفترة من الوقت.)

استراتيجيات المحافظين: مرة واحدة في التجارة مربحة، طريقة واحدة الخروج هو البحث عن "V" انعكاسات في الاتجاه الآخر للإشارة إلى خروج محتمل. ويمكن رصدها على إطار زمني أصغر من الإطار الزمني لدخول التجارة لإعطاء قدر أكبر من الدقة - خاصة إذا زادت التقلبات بعد الدخول. على سبيل المثال، يمكن رصد إدخال فائز على الرسم البياني 5 دقائق على الرسم البياني 3 دقائق لمستويات الخروج.

إن مراقبة عمل السوق مثل قمم موجة السعر السابقة (إذا كانت طويلة) وقيعان الموجة السابقة (إذا كانت قصيرة) هي استراتيجية أخرى. إذا كانت النماذج "V"، وعكس الأسعار، والخروج قد تكون هناك حاجة (في السوق).

تحركات الأرباح الممتدة المحتملة: إذا كان الموقف الطويل يظهر زيادة الأرباح، استراتيجية للاستفادة من خطوة كبيرة ممكنة هي عملية متتابعة -

1. ترك وقف التعادل الأولي في المكان.

2. عقد على الرغم من انخفاض أول عكس V، طالما لم يتم التوصل إلى B / E توقف.

3. مشاهدة لتشكيل موجات السعر الصاعد. مع ارتفاع أعلى. عندما يشكل أول واحد، نقل B / E توقف عن موقف 1 القراد تحت أدنى من هذا أوبويف؛ إذا شكلت أوفواف أخرى محددة بوضوح في وقت لاحق، ونقل وقف بيع 1 القراد تحت هذا واحد أيضا.

4. مشاهدة العمل في السوق في الأيام الحالية عالية. المنسدلة إلى إطار زمني أصغر - الرسم البياني 2 دقيقة، إذا مؤشرات التداول اليوم.

5. إذا كان السوق يجعل ارتفاع جديد، ثم "يعبر مرة أخرى" تحت هذا السعر، ومشاهدة انخفاض وصلت على هذا دونويف. إلغاء / استبدال وقف بيع إلى موقف 1 ضع علامة تحت هذا الانخفاض، مرة واحدة تشكلت. هذه الاستراتيجية، وإن كانت معقدة، سوف تقلل من الرغبة في تحقيق الأرباح "قبل أن تفلت".

6. إذا تجاوزت قمة الأيام، تحقق من قمم الأسعار الهامة على المخططات على المدى الطويل - 15 دقيقة، 30 دقيقة، حتى يوميا، للارتفاع التي تم التوصل إليها في الأيام السابقة. تطبيق نفس القواعد بيع العودة إلى هذه المستويات أيضا.

إذا تداول مع عقود متعددة، وهناك المزيد من المرونة. جزء من الموقف يمكن الخروج من التحفظ، في حين أن الباقي يمكن أن تعقد لفترة أطول.

استراتيجية "الموسعة" هي نفسها تقريبا للفوز بمبيعات قصيرة في السوق المتدهورة. قم بإجراء البدائل المناسبة في الاتجاهات المذكورة أعلاه.

مرة واحدة الاستثناء: ارتفاعات الارتفاع في الانخفاضات تميل إلى تحمل أكثر من تراجع التصحيحات خلال المسيرات. شراء يجب أن تعطى توقف أكثر "غرفة" لتجنب الخروج قريبا جدا على حاد، ولكن مؤقت تغطية قصيرة.

على ما يبدو، وعود استراتيجية، ولكن لا يصف "اعلى أعلى" و "أسفل كروسباك" الحالات.

على آخر لقطات اثنين يمكنك ملاحظة أن فرق بولينجر قد أضيفت لتوجيه الإدخالات. ويعتقد أن إعدادات بولينجر باند (8، 1.8)

أي إطار زمني تحصل على أفضل النتائج على، أو أنها لا تعمل بشكل جيد في أي وقت؟

يرجى تخبرنا أفضل الإطار الزمني، من الرسوم البيانية، انها مثل 3 & أمب؛ 5 دقائق، يرجى تأكيد.

مرحبا نيك، مرحبا جبينغا.

من قواعد النظام يبدو أنه يتم استخدام الرسم البياني 5 دقائق كخريطة أولية و 3 دقائق للمساعدة في مخارج.

أنا لا أعرف ما الإطار الزمني راهول (التاجر الذي أحالنا إلى هذا النظام) يستخدم. آمل أنه سوف يعود مع التحديثات.

كيفية تعيين بب (8، 1.8) في منصة ميتاتريدر 4 ..

في ميتاتريدر يمكنك فقط تعيين بب (8، 2)

في ميتاتريدر، في إطار المؤشرات المخصصة، هناك مؤشر المسمى العصابات. ضمن هذا المؤشر يمكنك تعيين المعلمات المطلوبة إلى 8، 1.8.

مرحبا، لقد تم اختبار هذه الاستراتيجية لمدة 4 أيام الآن وأنا على التعادل. ويرجع ذلك إلى بلدي التداول سيئة واتخاذ مستوى 2 و 3 إدخالات. ومع ذلك أعتقد أن هذا هو نظام عظيم. ولا يمكن للمرء أن يبدأ التداول نظام يعيش دون اختبار تجريبي ونتوقع أن يحقق ربحا كبيرا في الأسبوع الأول، تحتاج إلى العثور على نفسك "مع النظام الجديد" والحصول على راحة أولا. إدوارد هل هناك أي فرصة أن يمكنك أيضا اختبار النظام إذا كان لديك الوقت وإعطاء بعض المؤشرات لمزيد من المرشحات، وأفضل أزواج مرات للتداول هذا النظام؟ 9/18 أو 9/30 الخ ..

في انتظار أن نسمع منك!

أنا بالتأكيد ننظر في الأمر أقرب، انها سوف تكون على بلدي قائمة تودو للشهر المقبل.

أكتيف ترادرس استطلاع الرأي - شارك تجربتك المباشرة أو اقرأ ما يقوله الآخرون.

طابق التجارة.

تعريف "أرض التداول"

الطابق حيث تتم الأنشطة التجارية. توجد أرضيات التداول في مباني مختلف البورصات، مثل بورصة نيويورك ومجلس شيكاغو للتجارة. وتمثل هذه الطوابق المنطقة التي يكمل فيها التجار شراء أو بيع الأصل.

كسر "طابق التداول"

ويشار إلى الطابق التجاري أيضا باسم "حفرة" الصرف، بسبب الطبيعة المحمومة للمنطقة. ومع ذلك، ومع ظهور منصات التداول الإلكترونية، بدأت العديد من الطوابق التجارية التي كانت تهيمن على البورصات في وقت ما في التلاشي حيث أصبح التداول أكثر إلكترونيا.

تجارة الأرض الهندسة المعمارية.

اللغات المتوفرة.

خيارات التنزيل.

عرض مع أدوبي ريدر على مجموعة متنوعة من الأجهزة.

جدول المحتويات.

تجارة الأرض الهندسة المعمارية.

نظرة عامة التنفيذية.

زيادة المنافسة، وارتفاع حجم بيانات السوق، والطلبات التنظيمية الجديدة هي بعض القوى الدافعة وراء التغيرات في الصناعة. تحاول الشركات الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تغيير استراتيجياتها التجارية باستمرار وزيادة سرعة التداول.

يجب أن تتضمن الهندسة المعمارية القابلة للحياة أحدث التقنيات من مجالات الشبكات والتطبيقات. يجب أن تكون وحدات لتوفير مسار يمكن إدارته لتطوير كل مكون مع الحد الأدنى من تعطيل للنظام العام. ولذلك فإن العمارة المقترحة من قبل هذه الورقة تستند إلى إطار الخدمات. نحن نفحص الخدمات مثل الترا-- منخفضة الكمون الرسائل، رصد الكمون، البث المتعدد، والحوسبة، والتخزين والبيانات والتطبيق الظاهري، ومرونة التداول، والتداول التنقل، والعميل رقيقة.

يجب أن يتم بناء الحل للمتطلبات المعقدة من منصة التداول من الجيل التالي مع عقلية شاملة، عبور حدود الصوامع التقليدية مثل الأعمال والتكنولوجيا أو التطبيقات والشبكات.

الهدف الرئيسي لهذه الوثيقة هو توفير مبادئ توجيهية لبناء منصة تداول الكمون منخفضة للغاية مع تحسين الإنتاجية الخام ومعدل الرسالة لكل من بيانات السوق وأوامر التداول فيكس.

ولتحقيق ذلك، نقترح تقنيات الحد من الكمون التالية:

• سرعة عالية الاتصال بين إنفينيباند أو 10 جيجابايت في الثانية الاتصال لمجموعة التداول.

• ناقل الرسائل عالية السرعة.

• تسريع التطبيق عبر ردما دون إعادة تطبيق التطبيق.

• في الوقت الحقيقي رصد الكمون وإعادة توجيه حركة التداول إلى المسار مع الحد الأدنى من الكمون.

اتجاهات الصناعة والتحديات.

الجيل التالي من أبنية التداول يجب أن تستجيب لزيادة الطلب على السرعة والحجم والكفاءة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يتضاعف حجم بيانات سوق الخيارات بعد إدخال خيارات التداول بيني في عام 2007. وهناك أيضا متطلبات تنظيمية لتنفيذ أفضل، والتي تتطلب معالجة الأسعار التحديثات بمعدلات التي تقترب من 1M مسغ / ثانية. للتبادلات. كما أنها تتطلب رؤية في نضارة البيانات وإثبات أن العميل حصلت على أفضل تنفيذ ممكن.

على المدى القصير، سرعة التداول والابتكار هي عوامل التفريق الرئيسية. يتم التعامل مع عدد متزايد من الصفقات من خلال تطبيقات التداول الحسابية وضعت في أقرب وقت ممكن إلى مكان تنفيذ التجارة. وهناك تحد مع هذه & كوت؛ الصندوق الأسود & كوت؛ ومحركات التداول هي أنها تزيد من حجم الزيادة بإصدار أوامر فقط لإلغائها وإعادة تقديمها. سبب هذا السلوك هو عدم وجود رؤية في أي مكان يقدم أفضل تنفيذ. التاجر البشري هو الآن & كوت؛ مهندس مالي، & كوت؛ a & كوت؛ كوانت & كوت؛ (المحلل الكمي) مع مهارات البرمجة، الذين يمكن ضبط نماذج التداول على الطاير. وتطور الشرکات أدوات مالیة جدیدة مثل المشتقات المناخیة أو الصفقات الصناعیة عبر الأصول، وتحتاج إلی نشر التطبیقات الجدیدة بسرعة وبطریقة قابلة للتطویر.

على المدى الطويل، ينبغي أن يأتي التمايز التنافسي من التحليل وليس المعرفة فقط. تجار نجمة الغد يتحملون المخاطر، ويحققون رؤية العميل الحقيقية، ويضربون باستمرار السوق (المصدر عب: www-935.ibm/services/us/imc/pdf/ge510-6270-trader. pdf).

وقد كانت مرونة الأعمال أحد الشواغل الرئيسية للشركات التجارية منذ 11 سبتمبر 2001. وتتراوح الحلول في هذا المجال من مراكز بيانات زائدة تقع في مناطق جغرافية مختلفة ومتصلة بأماكن تجارية متعددة لحلول التاجر الافتراضية التي تقدم لمتداولي الطاقة معظم وظائف أرضية التداول في مكان بعيد.

صناعة الخدمات المالية هي واحدة من الأكثر تطلبا من حيث متطلبات تكنولوجيا المعلومات. وتشهد هذه الصناعة تحولا معماريا نحو العمارة الموجهة نحو الخدمات (سوا)، وخدمات الويب، والمحاكاة الافتراضية لموارد تكنولوجيا المعلومات. سوا يستفيد من الزيادة في سرعة الشبكة لتمكين ديناميكية ملزمة والافتراضية مكونات البرمجيات. وهذا يسمح بإنشاء تطبيقات جديدة دون أن تفقد الاستثمار في النظم والبنية التحتية القائمة. وللمفهوم القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي يتم بها التكامل، مما يتيح تخفيضات كبيرة في تعقيد وتكلفة هذا التكامل (جيغاسباسز / دونلواد / MerrilLynchGigaSpacesWP. pdf).

وهناك اتجاه آخر يتمثل في توطيد الخوادم في مزارع ملقمات مراكز البيانات، في حين أن مكاتب التاجر لديها ملحقات كفم وعملاء رقيقة جدا (مثل حلول سونراي و هب للنصل). تتيح شبكات منطقة المترو عالية السرعة لبيانات السوق أن تكون متعددة الإرسال بين مواقع مختلفة، مما يتيح التمثيل الافتراضي لقاعة التداول.

الهندسة المعمارية عالية المستوى.

ويصور الشكل 1 البنية عالية المستوى لبيئة تجارية. يقع مصنع القراد ومحركات التداول الخوارزمية في مجموعة التداول عالية الأداء في مركز بيانات الشركة أو في البورصة. يقع التجار البشر في منطقة تطبيقات المستخدم النهائي.

وظيفيا هناك نوعان من مكونات التطبيق في بيئة تجارية المؤسسة والناشرين والمشتركين. يوفر ناقل الرسائل مسار الاتصال بين الناشرين والمشتركين.

هناك نوعان من حركة المرور الخاصة ببيئة التداول:

• بيانات السوق - يحمل معلومات التسعير للأدوات المالية، والأخبار، وغيرها من المعلومات ذات القيمة المضافة مثل التحليلات. وهو أحادي الاتجاه والكمون جدا حساسة، تسليم عادة عبر أودب الإرسال المتعدد. ويقاس في التحديثات / ثانية. و مبس. وتتدفق بيانات السوق من تغذية واحدة أو عدة خلاصات خارجية، تأتي من مزودي بيانات السوق مثل البورصات ومجمعات البيانات و إنز. كل مزود لديه شكل بيانات السوق الخاصة بها. يتم تلقي البيانات من قبل معالجات الأعلاف، والتطبيقات المتخصصة التي تطبيع وتنظيف البيانات ومن ثم إرسالها إلى المستهلكين البيانات، مثل محركات التسعير، وتطبيقات التداول حسابي، أو التجار البشر. كما تقوم الشركات البيعية بإرسال بيانات السوق إلى عملائها وشركات الشراء مثل صناديق الاستثمار وصناديق التحوط ومديري الأصول الأخرى. وقد تختار بعض شركات الشراء الحصول على تغذية مباشرة من البورصات، مما يقلل من الكمون.

الشكل 1 تجارة العمارة لجانب شراء / بيع شركة جانبية.

لا يوجد معيار صناعي لتنسيقات بيانات السوق. كل تبادل لها شكل الملكية. مزودي المحتوى المالي مثل رويترز وبلومبرغ تجميع مصادر مختلفة من بيانات السوق، وتطبيعه، وإضافة الأخبار أو التحليلات. ومن الأمثلة على الأعلاف الموحدة هي ردف (خلاصة بيانات رويترز)، و روف (ريوترز وير فورمات)، وبيانات بلومبرغ للخدمات المهنية.

ولتقديم بيانات أقل عن بيانات وقت الاستجابة، قام كل من البائعين بإصدار خلاصات بيانات السوق في الوقت الفعلي والتي تكون أقل معالجة وتتميز بتحليلات أقل:

- بلومبرغ B - الأنابيب مع B - الأنابيب، بلومبرغ دي الأزواج تغذية بيانات السوق الخاصة بهم من منصة التوزيع لأن محطة بلومبرغ غير مطلوب للحصول على B - الأنابيب. وقد أعلنت وومبات ورويترز أعلاف معالجات دعم B - الأنابيب.

قد تقرر الشركة تلقي الخلاصات مباشرة من التبادل لتقليل وقت الاستجابة. يمكن أن تكون المكاسب في سرعة الإرسال بين 150 ميلي ثانية إلى 500 ميلي ثانية. هذه الأعلاف هي أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة، وعلى الشركة أن تبني وتحافظ على النباتات الخاصة بهم شريط (فينانسيتيش / مميزة / showArticle. jhtml؟ أرتيكليد = 60404306).

• أوامر التداول - هذا النوع من حركة المرور يحمل الصفقات الفعلية. فمن ثنائية الاتجاه والكمون جدا حساسة. ويقاس في الرسائل / ثانية. و مبس. أوامر تنشأ من جانب شراء أو بيع الجانب شركة ويتم إرسالها إلى أماكن التداول مثل إكسهانج أو إن للتنفيذ. الشكل الأكثر شيوعا لنقل النظام هو فيكس (فينانسيال إنفورماتيون إكسهانج-فيكسبروتوكول /). وتسمى التطبيقات التي تعالج رسائل فيكس محركات فيكس وهي واجهة مع أنظمة إدارة النظام (أومز).

يسمى التحسين إلى فيكس فاست (فيكس أدابتد فور سترامينغ)، والذي يستخدم مخطط ضغط لتقليل طول الرسالة، وفي الواقع، تقليل زمن الاستجابة. ويستهدف فاست أكثر إلى تسليم بيانات السوق ولها القدرة على أن تصبح معيارا. فاست يمكن أن تستخدم أيضا كمخطط ضغط لتنسيقات بيانات السوق الملكية.

للحد من وقت الاستجابة، قد تختار الشركات إنشاء الوصول المباشر إلى الأسواق (دما).

دما هي العملية الآلية لتوجيه نظام الأوراق المالية مباشرة إلى مكان التنفيذ، وبالتالي تجنب تدخل طرف ثالث (تاورغروب / ريزارتش / كونتنت / glossary. jsp؟ بادج = 1 & أمب؛ غلوسارييد = 383). دما يتطلب اتصال مباشر إلى مكان التنفيذ.

ناقل الرسائل هو برامج الوسيطة من البائعين مثل تيبكو، 29West، رويترز رمدس، أو منصة مفتوحة المصدر مثل أمكب. يستخدم ناقل الرسائل آلية موثوقة لتقديم الرسائل. ويمكن أن يتم النقل عبر تكب / إب (تيبكومز، 29West، رمدس، و أمكب) أو أودب / الإرسال المتعدد (تيبكورف، 29West، و رمدس). أحد المفاهيم المهمة في توزيع الرسائل هو & كوت؛ ساحة المشاركات، & كوت؛ وهي مجموعة فرعية من بيانات السوق التي تحددها معايير مثل رمز المؤشر أو الصناعة أو سلة معينة من الأدوات المالية. ينضم المشتركون إلى مجموعات الموضوعات التي تم تعيينها لموضوع واحد أو عدة مواضيع فرعية من أجل الحصول على المعلومات ذات الصلة فقط. في الماضي، تلقى جميع التجار جميع بيانات السوق. في الأحجام الحالية من حركة المرور، وهذا سيكون دون المستوى الأمثل.

تلعب الشبكة دورا حاسما في البيئة التجارية. يتم نقل بيانات السوق إلى الطابق التجاري حيث يقع التجار البشري عبر شبكة عالية السرعة الحرم الجامعي أو مترو منطقة. كما أن توافرها العالي ووقت الاستجابة المنخفض، فضلا عن الإنتاجية العالية، هما أهم المقاييس.

بيئة التداول عالية الأداء لديها معظم مكوناتها في مركز خدمة مركز البيانات. لتقليل وقت الاستجابة، تحتاج محركات التداول الخوارزمية إلى تحديد موقعها بالقرب من معالجات التغذية ومحركات فيكس وأنظمة إدارة الطلبات. نموذج النشر البديل لديه أنظمة التداول الحسابية الموجودة في تبادل أو مزود خدمة مع اتصال سريع لتبادل متعددة.

نماذج النشر.

هناك نوعان من نماذج النشر لمنصة تداول عالية الأداء. قد تختار الشركات أن يكون لها مزيج من الاثنين:

• مركز بيانات الشركة التجارية) الشكل 2 (- هذا هو النموذج التقليدي، حيث يتم تطوير منصة تداول كاملة والحفاظ عليها من قبل الشركة مع روابط اتصال لجميع أماكن التداول. الكمون يختلف مع سرعة الروابط وعدد من القفزات بين الشركة والأماكن.

الشكل 2 نموذج النشر التقليدي.

• املوقع املشرتك يف مكان التداول) البورصات، مقدمي اخلدمات املالية) فسب (() السكل 3

تقوم الشركة التجارية بنشر منصة التداول الآلية في أقرب وقت ممكن إلى أماكن التنفيذ لتقليل وقت الاستجابة.

الشكل 3 نموذج النشر المستضاف.

خدمات المنحى تجارة العمارة.

نحن نقترح إطارا موجها نحو الخدمات لبناء بنية تجارية من الجيل التالي. ويوفر هذا النهج إطارا مفاهيميا ومسارا للتنفيذ يستند إلى نمطية التقليل من التبعيات وتقليلها إلى أدنى حد.

ويوفر هذا الإطار للمنشآت منهجية للقيام بما يلي:

• تقييم حالتها الراهنة من حيث الخدمات.

• إعطاء األولوية للخدمات استنادا إلى قيمتها بالنسبة لألعمال.

• تطوير منصة التداول إلى الدولة المطلوب باستخدام نهج وحدات.

تعتمد بنية التداول عالية األداء على الخدمات التالية، كما هو محدد في إطار بنية الخدمات الممثلة في الشكل 4.

الشكل 4 إطار عمل الخدمة للتداول عالي الأداء.

الجدول 1 وصف الخدمات وتكنولوجياتها.

الترابط منخفضة جدا الرسائل.

الأجهزة والأجهزة، وكلاء البرمجيات، ووحدات التوجيه.

نظام التشغيل و I / O الافتراضية، الوصول عن بعد الوصول المباشر (ردما)، محركات تفب حمولة (تو)

الوسيطة التي تتوازى معالجة التطبيق.

الوسيطة التي تسرع الوصول إلى البيانات للتطبيقات، على سبيل المثال، التخزين المؤقت في الذاكرة.

النسخ المتماثل متعدد الأجهزة بمساعدة الشبكة من خلال الشبكة؛ متعدد الطبقات 2 والطبقة 3 التحسينات.

المحاكاة الافتراضية لأجهزة التخزين (فسانز)، النسخ المتماثل للبيانات، النسخ الاحتياطي عن بعد، والمحاكاة الافتراضية للملف.

مرونة التداول والتنقل.

موازنة تحميل المحلية وموقع وارتفاع شبكات الحرم الجامعي توافر.

منطقة واسعة خدمات التطبيقات.

تسريع التطبيقات عبر اتصال وان للتجار المقيمين خارج الحرم الجامعي.

خدمة العميل رقيقة.

إزالة اقتران موارد الحوسبة من المطاريف التي تواجه المستعمل النهائي.

خدمة التراسل المنخفض جدا.

يتم توفير هذه الخدمة من قبل حافلة الرسائل، وهو نظام البرمجيات التي يحل مشكلة ربط العديد من التطبيقات لكثير. ويتكون النظام من:

• مجموعة من مخططات الرسائل المحددة مسبقا.

• مجموعة من رسائل الأوامر المشتركة.

• بنية تحتية مشتركة للتطبيق لإرسال الرسائل إلى المستلمين. يمكن أن تقوم البنية التحتية المشتركة على وسيط رسالة أو على نموذج نشر / اشتراك.

المتطلبات الرئيسية لحافلة الرسائل من الجيل التالي هي (المصدر 29West):

• أقل وقت ممكن ممكن (على سبيل المثال، أقل من 100 ميكروثانية)

• الاستقرار تحت الحمل الثقيل (على سبيل المثال، أكثر من 1.4 مليون مسغ / ثانية)

• التحكم والمرونة (التحكم في معدل وسائل النقل شكلي)

هناك جهود في هذه الصناعة لتوحيد ناقل الرسائل. بروتوكول المتقدم قائمة انتظار الرسائل (أمكب) هو مثال على معيار مفتوح بطل من قبل J. P. مورغان تشيس وبدعم من مجموعة من البائعين مثل سيسكو، إنفوي تكنولوجيز، ريد هات، تويست ابتكارات العملية، ايونا، 29West، و إماتيكس. اثنين من الأهداف الرئيسية هي توفير مسار أكثر بساطة إلى قابلية التشغيل للتطبيقات المكتوبة على منصات مختلفة ونمطية بحيث الوسيطة يمكن أن تتطور بسهولة.

وبعبارات عامة جدا، يكون خادم أمكب مشابها لخادم البريد الإلكتروني حيث يعمل كل تبادل كعميل لنقل الرسائل وكل طابور رسالة كعلبة بريد. تحدد الارتباطات جداول التوجيه في كل عامل نقل. يرسل الناشرون رسائل إلى وكلاء النقل الفرديين، ثم يقومون بتوجيه الرسائل إلى علب بريد. المستهلكون يأخذون رسائل من علب البريد، مما يخلق نموذجا قويا ومرنا بسيطا (المصدر: أمكب / تيكيويكي / تيكي-index. php؟ بادج = أوبينابرواش # Why_AMQP_).

خدمة رصد الكمون.

المتطلبات الرئيسية لهذه الخدمة هي:

• دقة دقيقة ملي ثانية من القياسات.

• الرؤية في الوقت الحقيقي تقريبا دون إضافة الكمون لحركة التداول.

• القدرة على التفريق بين الكمون معالجة التطبيق من الكمون عبور الشبكة.

• القدرة على التعامل مع معدلات رسالة عالية.

• توفير واجهة برنامجية لتداول التطبيقات لتلقي البيانات الكمون، وبالتالي تمكين محركات التداول خوارزمية للتكيف مع الظروف المتغيرة.

• ربط أحداث الشبكة مع أحداث التطبيق لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وميكن تعريف الكمون على أنه الفاصل الزمني بني وقت إرسال أمر جتاري وعندما يسلم الطرف املستلم بنفس األمر ويبت فيه.

معالجة مشكلة الكمون هي مشكلة معقدة، تتطلب نهجا شاملا يحدد جميع مصادر الكمون وينطبق تقنيات مختلفة في طبقات مختلفة من النظام.

الشكل 5 يصور مجموعة متنوعة من المكونات التي يمكن أن تقدم الكمون في كل طبقة من كومة أوسي. كما أنه يرسم كل مصدر للكامون مع حل ممكن وحل رصد. هذا النهج الطبقات يمكن أن تعطي الشركات طريقة أكثر تنظيما للهجوم على قضية الكمون، حيث يمكن اعتبار كل مكون على أنها خدمة ومعاملتها باستمرار في جميع أنحاء الشركة.

يمكن أن يكون الحفاظ على قياس دقيق للحالة الديناميكية لهذه الفترة الزمنية عبر الطرق والوجهات البديلة مساعدة كبيرة في القرارات التجارية التكتيكية. القدرة على تحديد الموقع الدقيق للتأخير، سواء في شبكة حافة العميل، مركز المعالجة المركزية، أو مستوى تطبيق المعاملة، يحدد بشكل كبير قدرة مقدمي الخدمات على الوفاء باتفاقاتهم على مستوى الخدمات التجارية (سلا). وفيما يتعلق بأشكال الشراء والبيع، وكذلك لمشتركي بيانات السوق، فإن التحديد السريع للعقبات وإزالتها يترجم مباشرة إلى فرص وفرص تجارية معززة.

الشكل 5 معمارية إدارة الكمون.

أدوات مراقبة سيسكو منخفضة الكمون.

تعمل أدوات مراقبة الشبكة التقليدية مع دقائق أو دقيقة تحبب. تتطلب منصات التداول من الجيل التالي، وخاصة تلك التي تدعم التداول الخوارزمي، تأخيرات أقل من 5 مللي ثانية ومستويات منخفضة للغاية من فقدان الحزمة. على شبكة جيجابت لان، يمكن أن يسبب ميكروبرست 100 مللي ثانية 10000 المعاملات إلى أن تضيع أو تأخر بشكل مفرط.

تقدم سيسكو لعملائها مجموعة من الأدوات لقياس وقت الاستجابة في بيئة تجارية:

• مدير جودة عرض النطاق الترددي (بم) (أوم من كورفيل)

• حلول مراقبة الكمون للخدمات المالية المعتمدة على سيسكو أون (فسمز)

مدير جودة عرض النطاق الترددي.

عرض النطاق الترددي مدير الجودة (بم) 4.0 هو الجيل القادم من تطبيق إدارة أداء شبكة التطبيقات التي تمكن العملاء من رصد وتوفير شبكتها لمستويات التحكم من الكمون وفقدان الأداء. في حين أن بم لا يستهدف حصرا شبكات التداول، الرؤية ميكروثانية جنبا إلى جنب مع ميزات توفير عرض النطاق الترددي ذكي يجعلها مثالية لهذه البيئات تطلبا.

سيسكو بم 4.0 تنفذ مجموعة واسعة من براءات الاختراع وبراءات الاختراع في انتظار تحليل حركة المرور وتقنيات تحليل الشبكة التي تعطي للمستخدم رؤية لم يسبق لها مثيل وفهم كيفية تحسين الشبكة لأقصى قدر من الأداء التطبيق.

ويدعم سيسكو بم الآن على عائلة المنتج من سيسكو تطبيق نشر المحرك (إيد). إن عائلة منتج سيسكو أد هي المنصة المفضلة لتطبيقات إدارة شبكة سيسكو.

فوائد بم.

سيسكو بم الصغرى الرؤية هو القدرة على كشف وقياس وتحليل الكمون، غضب، وفقدان أحداث المرور إلى أسفل إلى مستويات ميكروثانية من دقة مع كل حزمة القرار. وهذا يمكن سيسكو بم من الكشف عن تأثير أحداث حركة المرور وتحديدها على وقت استجابة الشبكة والارتعاش والخسارة. ومن الأمور الحاسمة بالنسبة لبيئات التداول أن بسم يمكن أن يدعم قياسات الكمون والخسارة والارتعاش في اتجاه واحد لكل من حركة بروتوكول الإنترنت (تكب) و أودب (الإرسال المتعدد). وهذا يعني أنه يقدم تقارير بسلاسة لكل من بيانات حركة المرور وبيانات السوق.

بم يسمح للمستخدم لتحديد مجموعة شاملة من العتبات (ضد النشاط ميكروبورست، الكمون، خسارة، غضب، والاستخدام، وما إلى ذلك) على جميع الواجهات. ثم بم قم بتشغيل الخلفية المتداول التقاط الحزمة. عند حدوث انتهاك عتبة أو حدث آخر من تدهور الأداء المحتمل، فإنه يؤدي سيسكو بم لتخزين التقاط الحزمة إلى القرص لتحليلها لاحقا. ويتيح ذلك للمستخدم فحص التفاصيل الكاملة لحركة التطبيقات التي تأثرت بتدهور الأداء (& كوت؛ الضحايا & كوت؛) والزيارات التي تسببت في تدهور الأداء (& كوت؛ الجناة & كوت؛). وهذا يمكن أن يقلل كثيرا من الوقت الذي يقضيه تشخيص وحل مشكلات أداء الشبكة.

بم هو أيضا قادرة على تقديم عرض النطاق الترددي مفصل وجودة الخدمة (كوس) توصيات توفير السياسة، والتي يمكن للمستخدم تطبيق مباشرة لتحقيق أداء الشبكة المطلوب.

قياسات بم.

لفهم الفرق بين بعض تقنيات القياس التقليدية والرؤية التي توفرها إدارة الجودة الشاملة، يمكننا أن ننظر إلى بعض الرسوم البيانية المقارنة. وفي المجموعة الأولى من الرسوم البيانية (الشكل 6 والشكل 7)، نرى الفرق بين الكمون الذي تقاسه مراقبة نوعية الشبكة السلبي (بمم) الخاصة بم، والكمون الذي يتم قياسه عن طريق حقن حزم بينغ كل ثانية واحدة في تيار الحركة.

في الشكل 6، نرى الكمون ذكرت من قبل 1 إيمب حزم بينغ إيمب لحركة مرور الشبكة الحقيقية (يتم تقسيمها إلى 2 لإعطاء تقدير للتأخير في اتجاه واحد). فإنه يدل على تأخير مريح أقل من حوالي 5ms تقريبا في كل وقت.

الشكل 6 زمن الاستجابة المبلغ عنه بواسطة حزمة إيمب من حزم إيمب لحركة الشبكة الحقيقية.

في الشكل 7، نرى الكمون ذكرت من قبل بنم لنفس حركة المرور في نفس الوقت. هنا نرى أنه من خلال قياس الكمون في اتجاه واحد من حزم التطبيق الفعلي، نحصل على صورة مختلفة جذريا. هنا ينظر إلى الكمون أن تحوم حوالي 20 مللي ثانية، مع انفجارات في بعض الأحيان أعلى بكثير. التفسير هو أن بينغ يرسل الحزم فقط كل ثانية، فإنه مفقود تماما معظم الكمون حركة المرور التطبيق. وفي الواقع، تشير نتائج بينغ عادة إلى تأخر الانتشار ذهابا وإيابا بدلا من تأخر التطبيق الفعلي عبر الشبكة.

الشكل 7 زمن الاستجابة المبلغ عنه من قبل إدارة الجودة الشاملة لحركة الشبكة الحقيقية.

في المثال الثاني (الشكل 8)، نرى الفرق في تحميل الارتباطات أو مستويات التشبع المبلغ عنها بين عرض متوسط ​​قدره 5 دقائق وعرض 5 ميكروبورست (يمكن أن يقدم بم تقارير عن الميكروبورستس وصولا إلى حوالي 10-100 دقة نانوسيكوند). ويظهر الخط الأخضر متوسط ​​الانتفاع بمتوسط ​​5 دقائق منخفضا، ربما يصل إلى 5 مبيتس / s. يظهر مؤامرة زرقاء داكنة 5ms نشاط الميكروبورست تصل بين 75 ميغابت / ثانية و 100 ميغابت / ثانية، وسرعة لان بشكل فعال. بقم يظهر هذا المستوى من الدقة لجميع التطبيقات، كما أنه يعطي قواعد واضحة للتمكين لتمكين المستخدم من السيطرة على أو تحييد هذه ميكروبورستس.

الشكل 8 الفرق في الوصلة المبلغ عنها الحمولة بين عرض متوسط ​​قدره 5 دقائق وعرض ميكروبورست مس 5.

نشر بم في شبكة التداول.

ويبين الشكل 9 انتشارا نموذجيا لإدارة الجودة في شبكة تجارية.

الشكل 9 نموذجي نشر بم في شبكة التداول.

ويمكن بعد ذلك استخدام بم للإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة:

• هل هناك أي من وصلات جيجابت لان الأساسية المشبعة لأكثر من X ميلي ثانية؟ هل هذا يسبب خسارة؟ ما هي الروابط الأكثر فائدة من الترقية إلى إيثيرشانل أو 10 جيجابت سرعات؟

• ما حركة المرور التطبيق يسبب تشبع بلدي 1 جيجابت الروابط؟

• هل تعاني أي من بيانات السوق من خسارة من طرف إلى طرف؟

• كم من الكمون الإضافي الذي يواجهه مركز بيانات تجاوز الفشل؟ هل هذا الرابط بحجم صحيح للتعامل مع ميكروبورستس؟

• هل يحصل المتداولون على تحديثات كمون منخفضة من طبقة توزيع بيانات السوق؟ هل يرون أي تأخيرات أكبر من X مللي ثانية؟

أن تكون قادرة على الإجابة على هذه الأسئلة ببساطة وفعالية يوفر الوقت والمال في إدارة شبكة التداول.

بم هو أداة أساسية للحصول على وضوح في بيانات السوق وبيئات التداول. وهو يوفر قياسات الكمون الحبيبية من طرف إلى طرف في البنى التحتية المعقدة التي تشهد حركة بيانات كبيرة الحجم. الكشف الفعال ميكروبورستس في مستويات ميلي ثانية واحدة وتلقي تحليل الخبراء على حدث معين لا تقدر بثمن للمهندسين المعماريين الطابق التجاري. وتوفر توصيات توفير النطاق الترددي الذكي، مثل التحجيم وتحليل ما إذا كان، مرونة أكبر للاستجابة لظروف السوق المتقلبة. ومع استمرار انفجار التداول الخوارزمي وزيادة معدلات الرسائل، يوفر بم، مقترنا بأداة جودة الخدمة، القدرة على تنفيذ سياسات جودة الخدمة التي يمكن أن تحمي تطبيقات التداول الحاسمة.

سيسكو الخدمات المالية الكمون رصد الحل.

وتعاونت سيسكو ومقاييس التداول على حلول رصد الكمون لتدفق النظام فيكس ومراقبة بيانات السوق. تعد تقنية سيسكو أون الأساس لفئة جديدة من المنتجات والحلول المضمنة في الشبكة والتي تساعد على دمج الشبكات الذكية مع البنية التحتية للتطبيقات، استنادا إلى البنية الخدمية أو الخدمة التقليدية. مقاييس التداول هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تحليلية للبنية التحتية للشبكة وأغراض رصد الكمون التطبيق (ترادينغمتريكس /).

يرتبط حل مراقبة وقت الاستجابة لخدمات سيسكو أون للخدمات المالية (فسمز) بنوعين من الأحداث عند نقطة المراقبة:

• ترتبط أحداث الشبكة مباشرة مع التعامل مع الرسائل تطبيق متزامن.

• تدفق النظام التجاري ومطابقة الأحداث تحديث السوق.

وباستخدام الطوابع الزمنية التي يتم التأكيد عليها عند نقطة التقاطها في الشبكة، يسمح التحليل الفوري لهذه التدفقات المترابطة للبيانات بتحديد دقيق للاختناقات عبر البنية التحتية أثناء تنفيذ التجارة أو توزيع بيانات السوق. من خلال رصد وقياس الكمون في وقت مبكر من الدورة، يمكن للشركات المالية اتخاذ قرارات أفضل حول أي خدمة الشبكة والتي وسيط، والسوق، أو الطرف المقابل - لاختيار لتوجيه أوامر التجارة. وبالمثل، تتيح هذه المعرفة مزيدا من التبسيط في الوصول إلى بيانات السوق المحدثة (أسعار الأسهم، والأخبار الاقتصادية، وما إلى ذلك)، وهو ما يشكل أساسا هاما لبدء الفرص السوقية أو الانسحاب منها أو متابعتها.

مكونات الحل هي:

• الأجهزة أون في ثلاثة عوامل شكل:

- وحدة الشبكة أون ل سيسكو 2600/2800/3700/3800 الموجهات.

- شفرة أون لسلسلة محفز سيسكو 6500.

- أون 8340 الأجهزة.

• برنامج المقاييس M & أمب؛ A 2.0، الذي يوفر تطبيق الرصد والتنبيه، يعرض الرسوم البيانية الكمون على لوحة القيادة، ويصدر تنبيهات عند حدوث تباطؤ (ترادينغمتريكس / TM_brochure. pdf).

الشكل 10 المراقبة المتأخرة فيكس في أون.

سلا إب سلا.

سلا إب سلا هي أداة إدارة الشبكة المضمنة في سيسكو يوس التي تسمح للموجهات والمفاتيح بإنشاء تيارات حركة اصطناعية يمكن قياسها من حيث الكمون والارتعاش وفقدان الرزم ومعايير أخرى (سيسكو / غو / إيبسلا).

ومفهومان رئيسيان هما مصدر الحركة المتولدة والهدف. كل من هذه تشغيل سلا إب & كوت؛ المستجيب، & كوت؛ التي تتحمل المسؤولية عن الطابع الزمني حركة المرور قبل أن مصدرها وعادتها الهدف (لقياس ذهابا وإيابا). ويمكن الحصول على أنواع مختلفة من حركة المرور ضمن اتفاقية مستوى الخدمة (سلا) الخاصة ببروتوكول الإنترنت، وهي تستهدف مقاييس مختلفة وتستهدف مختلف الخدمات والتطبيقات. وتستخدم عملية الارتعاش أودب لقياس التأخير في اتجاه واحد ورحلة ذهابا وإيابا الاختلافات. وبما أن حركة مرور الوقت مختومة على كل من إرسال واستهداف الأجهزة باستخدام قدرة المجيب، ويتميز تأخير رحلة ذهابا وإيابا كما دلتا بين الطابعين اثنين.

تم إدخال ميزة جديدة في يوس 12.3 (14) T، إب سلا الفرعية ميلي ثانية التقرير، والذي يسمح للطوابع الزمنية ليتم عرضها مع قرار في ميكروثانية، وبالتالي توفير مستوى من التفاصيل غير متوفرة سابقا. وقد جعلت هذه الميزة الجديدة الآن سلا الملكية الفكرية ذات الصلة لشبكات الحرم الجامعي حيث الكمون الشبكة عادة ما يكون في حدود 300-800 ميكروثانية والقدرة على الكشف عن الاتجاهات والارتفاع (اتجاهات موجزة) على أساس ميكروثانية عدادات الحبيبية هو شرط للعملاء العاملين في الوقت وبيئات التداول الإلكترونية الحساسة.

ونتيجة لذلك، فإن أعدادا كبيرة من المنظمات المالية تنظر حاليا في اتفاقية مستوى الخدمة في مجال الملكية الفكرية لأنها تواجه جميعا متطلبات:

• الإبلاغ عن الكمون الأساسي لمستخدميها.

• اتجاھات خط الأساس للاتجاه بمرور الوقت.

• الاستجابة بسرعة لرشقات نارية المرور التي تسبب تغييرات في الكمون ذكرت.

ومن الضروري تقديم تقارير بالميلي ثانية الثانية لهؤلاء العملاء، نظرا لأن العديد من أقسام الحرم الجامعي والعمود الفقري تقدم حاليا في إطار فترة زمنية ثانية من الكمون عبر عدة قفزات تبديل. عملت بيئات التداول الإلكترونية عموما للقضاء على أو تقليل جميع المناطق من الكمون الجهاز وشبكة لتقديم وفاء النظام السريع لرجال الأعمال. الإبلاغ عن أن أوقات استجابة الشبكة هي & كوت؛ أقل من مللي ثانية واحدة فقط & كوت؛ لم يعد كافيا؛ فإن دقة قياسات الكمون المبلغ عنها عبر شريحة الشبكة أو العمود الفقري تحتاج إلى أن تكون أقرب إلى 300-800 ثانية صغيرة بدرجة من الدقة 100 & إغراف؛ ثواني.

وأضافت اتفاقية مستوى الخدمة (سلا) إب مؤخرا دعما لتدفقات اختبار البث المتعدد إب، التي يمكن أن تقيس الكمون السوق البيانات.

يتم عرض طوبولوجيا الشبكة النموذجية في الشكل 11 مع أجهزة التوجيه الظل ل سلا إب والمصادر والمستجيبين.

الشكل 11 نشر اتفاقية مستوى الخدمة (سلا).

خدمات الحوسبة.

تغطي خدمات الحوسبة مجموعة واسعة من التقنيات بهدف إزالة الذاكرة واختناقات وحدة المعالجة المركزية التي تم إنشاؤها بواسطة معالجة حزم الشبكة. تطبيقات التداول تستهلك كميات كبيرة من بيانات السوق والخوادم تضطر إلى تخصيص الموارد لمعالجة حركة مرور الشبكة بدلا من معالجة التطبيق.

• معالجة النقل - بسرعة عالية، يمكن معالجة حزمة الشبكة تستهلك كمية كبيرة من دورات وحدة المعالجة المركزية الخادم والذاكرة. القاعدة المعمول بها تنص على أن 1Gbps من عرض النطاق الترددي للشبكة يتطلب 1 غيغاهرتز من قدرة المعالج (مصدر إنتل ورقة بيضاء على I / O التسارع إنتل / التكنولوجيا / إوااسيليراتيون / 306517.pdf).

• نسخ المخزن المؤقت المؤقت - في تنفيذ كومة الشبكة التقليدية، يحتاج إلى نسخ البيانات من قبل وحدة المعالجة المركزية بين المخازن المؤقتة الشبكة والمخازن المؤقتة التطبيق. هذه الحالة العامة تزداد سوءا بسبب حقيقة أن سرعات الذاكرة لم تواكب الزيادة في سرعات وحدة المعالجة المركزية. على سبيل المثال، تقترب معالجات مثل إنتل زيون من 4 غيغاهرتز، في حين أن رقائق ذاكرة الوصول العشوائي تحوم حول 400MHz (ل در 3200 الذاكرة) (مصدر إنتل إنتل / التكنولوجيا / إوااسيليراتيون / 306517.pdf).

• تبديل السياق - في كل مرة تحتاج إلى معالجة حزمة الفردية، وحدة المعالجة المركزية ينفذ مفتاح السياق من سياق التطبيق إلى سياق حركة مرور الشبكة. يمكن تخفيض هذه النفقات العامة إذا كان التبديل سيحدث فقط عند اكتمال المخزن المؤقت للتطبيق الكامل.

الشكل 12 مصادر النفقات العامة في خوادم مراكز البيانات.

• تكب حمولة المحرك (تو) - Offloads دورات المعالج النقل إلى نيك. نقل نسخ المخزن المؤقت المكدس بروتوكول تكب / إب من ذاكرة النظام إلى ذاكرة نيك.

• الوصول إلى الذاكرة المباشرة عن بعد (ردما) - تمكين محول شبكة لنقل البيانات مباشرة من التطبيق إلى التطبيق دون إشراك نظام التشغيل. يزيل النسخ المؤقت وسيطة التطبيق (استهلاك عرض النطاق الترددي الذاكرة).

• نواة الالتفافية - الوصول المباشر على مستوى المستخدم إلى الأجهزة. يقلل بشكل كبير من مفاتيح سياق التطبيق.

الشكل 13 ردما و كيرنيل بايباس.

إنفينيباند عبارة عن وصلة اتصال تسلسلي ثنائي الاتجاه من نقطة إلى نقطة (نسيج متغير) يقوم بتنفيذ ردما، من بين ميزات أخرى. تقدم سيسكو مفتاح إنفينيباند و سويتش فابريك سويتش (سفس): سيسكو / أبليكاتيون / بدف / إن / أوس / غوست / نيتسول / ns500 / c643 / cdccont_0900aecd804c35cb. pdf.

الشكل 14 النموذج النموذجي لنشر النظام.

تستفيد تطبيقات التداول من الحد من تغير الكمون والكمون، كما أثبت ذلك الاختبار الذي أجري مع سفس سفس و وومبات معالجات الأعلاف بواسطة ستاك ريزارتش:

تطبيق خدمة المحاكاة الافتراضية.

De-coupling the application from the underlying OS and server hardware enables them to run as network services. One application can be run in parallel on multiple servers, or multiple applications can be run on the same server, as the best resource allocation dictates. This decoupling enables better load balancing and disaster recovery for business continuance strategies. The process of re-allocating computing resources to an application is dynamic. Using an application virtualization system like Data Synapse's GridServer, applications can migrate, using pre-configured policies, to under-utilized servers in a supply-matches-demand process (networkworld/supp/2005/ndc1/022105virtual. html? page=2).

There are many business advantages for financial firms who adopt application virtualization:

• Faster time to market for new products and services.

• Faster integration of firms following merger and acquisition activity.

• Increased application availability.

• Better workload distribution, which creates more "head room" for processing spikes in trading volume.

• Operational efficiency and control.

• Reduction in IT complexity.

Currently, application virtualization is not used in the trading front-office. One use-case is risk modeling, like Monte Carlo simulations. As the technology evolves, it is conceivable that some the trading platforms will adopt it.

Data Virtualization Service.

To effectively share resources across distributed enterprise applications, firms must be able to leverage data across multiple sources in real-time while ensuring data integrity. With solutions from data virtualization software vendors such as Gemstone or Tangosol (now Oracle), financial firms can access heterogeneous sources of data as a single system image that enables connectivity between business processes and unrestrained application access to distributed caching. The net result is that all users have instant access to these data resources across a distributed network (gridtoday/03/0210/101061.html).

This is called a data grid and is the first step in the process of creating what Gartner calls Extreme Transaction Processing (XTP) (gartner/DisplayDocument? ref=g_search&id=500947). Technologies such as data and applications virtualization enable financial firms to perform real-time complex analytics, event-driven applications, and dynamic resource allocation.

One example of data virtualization in action is a global order book application. An order book is the repository of active orders that is published by the exchange or other market makers. A global order book aggregates orders from around the world from markets that operate independently. The biggest challenge for the application is scalability over WAN connectivity because it has to maintain state. Today's data grids are localized in data centers connected by Metro Area Networks (MAN). This is mainly because the applications themselves have limits—they have been developed without the WAN in mind.

Figure 15 GemStone GemFire Distributed Caching.

Before data virtualization, applications used database clustering for failover and scalability. This solution is limited by the performance of the underlying database. Failover is slower because the data is committed to disc. With data grids, the data which is part of the active state is cached in memory, which reduces drastically the failover time. Scaling the data grid means just adding more distributed resources, providing a more deterministic performance compared to a database cluster.

Multicast Service.

Market data delivery is a perfect example of an application that needs to deliver the same data stream to hundreds and potentially thousands of end users. Market data services have been implemented with TCP or UDP broadcast as the network layer, but those implementations have limited scalability. Using TCP requires a separate socket and sliding window on the server for each recipient. UDP broadcast requires a separate copy of the stream for each destination subnet. Both of these methods exhaust the resources of the servers and the network. The server side must transmit and service each of the streams individually, which requires larger and larger server farms. On the network side, the required bandwidth for the application increases in a linear fashion. For example, to send a 1 Mbps stream to 1000recipients using TCP requires 1 Gbps of bandwidth.

IP multicast is the only way to scale market data delivery. To deliver a 1 Mbps stream to 1000 recipients, IP multicast would require 1 Mbps. The stream can be delivered by as few as two servers—one primary and one backup for redundancy.

There are two main phases of market data delivery to the end user. In the first phase, the data stream must be brought from the exchange into the brokerage's network. Typically the feeds are terminated in a data center on the customer premise. The feeds are then processed by a feed handler, which may normalize the data stream into a common format and then republish into the application messaging servers in the data center.

The second phase involves injecting the data stream into the application messaging bus which feeds the core infrastructure of the trading applications. The large brokerage houses have thousands of applications that use the market data streams for various purposes, such as live trades, long term trending, arbitrage, etc. Many of these applications listen to the feeds and then republish their own analytical and derivative information. For example, a brokerage may compare the prices of CSCO to the option prices of CSCO on another exchange and then publish ratings which a different application may monitor to determine how much they are out of synchronization.

Figure 16 Market Data Distribution Players.

The delivery of these data streams is typically over a reliable multicast transport protocol, traditionally Tibco Rendezvous. Tibco RV operates in a publish and subscribe environment. Each financial instrument is given a subject name, such as CSCO. last. Each application server can request the individual instruments of interest by their subject name and receive just a that subset of the information. This is called subject-based forwarding or filtering. Subject-based filtering is patented by Tibco.

A distinction should be made between the first and second phases of market data delivery. The delivery of market data from the exchange to the brokerage is mostly a one-to-many application. The only exception to the unidirectional nature of market data may be retransmission requests, which are usually sent using unicast. The trading applications, however, are definitely many-to-many applications and may interact with the exchanges to place orders.

Figure 17 Market Data Architecture.

Design Issues.

Number of Groups/Channels to Use.

Many application developers consider using thousand of multicast groups to give them the ability to divide up products or instruments into small buckets. Normally these applications send many small messages as part of their information bus. Usually several messages are sent in each packet that are received by many users. Sending fewer messages in each packet increases the overhead necessary for each message.

In the extreme case, sending only one message in each packet quickly reaches the point of diminishing returns—there is more overhead sent than actual data. Application developers must find a reasonable compromise between the number of groups and breaking up their products into logical buckets.

Consider, for example, the Nasdaq Quotation Dissemination Service (NQDS). The instruments are broken up alphabetically:

Another example is the Nasdaq Totalview service, broken up this way:

This approach allows for straight forward network/application management, but does not necessarily allow for optimized bandwidth utilization for most users. A user of NQDS that is interested in technology stocks, and would like to subscribe to just CSCO and INTL, would have to pull down all the data for the first two groups of NQDS. Understanding the way users pull down the data and then organize it into appropriate logical groups optimizes the bandwidth for each user.

In many market data applications, optimizing the data organization would be of limited value. Typically customers bring in all data into a few machines and filter the instruments. Using more groups is just more overhead for the stack and does not help the customers conserve bandwidth. Another approach might be to keep the groups down to a minimum level and use UDP port numbers to further differentiate if necessary. The other extreme would be to use just one multicast group for the entire application and then have the end user filter the data. In some situations this may be sufficient.

Intermittent Sources.

A common issue with market data applications are servers that send data to a multicast group and then go silent for more than 3.5 minutes. These intermittent sources may cause trashing of state on the network and can introduce packet loss during the window of time when soft state and then hardware shorts are being created.

PIM-Bidir or PIM-SSM.

The first and best solution for intermittent sources is to use PIM-Bidir for many-to-many applications and PIM-SSM for one-to-many applications.

Both of these optimizations of the PIM protocol do not have any data-driven events in creating forwarding state. That means that as long as the receivers are subscribed to the streams, the network has the forwarding state created in the hardware switching path.

Intermittent sources are not an issue with PIM-Bidir and PIM-SSM.

Null Packets.

In PIM-SM environments a common method to make sure forwarding state is created is to send a burst of null packets to the multicast group before the actual data stream. The application must efficiently ignore these null data packets to ensure it does not affect performance. The sources must only send the burst of packets if they have been silent for more than 3 minutes. A good practice is to send the burst if the source is silent for more than a minute. Many financials send out an initial burst of traffic in the morning and then all well-behaved sources do not have problems.

Periodic Keepalives or Heartbeats.

An alternative approach for PIM-SM environments is for sources to send periodic heartbeat messages to the multicast groups. This is a similar approach to the null packets, but the packets can be sent on a regular timer so that the forwarding state never expires.

S, G Expiry Timer.

Finally, Cisco has made a modification to the operation of the S, G expiry timer in IOS. There is now a CLI knob to allow the state for a S, G to stay alive for hours without any traffic being sent. The (S, G) expiry timer is configurable. This approach should be considered a workaround until PIM-Bidir or PIM-SSM is deployed or the application is fixed.

RTCP Feedback.

A common issue with real time voice and video applications that use RTP is the use of RTCP feedback traffic. Unnecessary use of the feedback option can create excessive multicast state in the network. If the RTCP traffic is not required by the application it should be avoided.

Fast Producers and Slow Consumers.

Today many servers providing market data are attached at Gigabit speeds, while the receivers are attached at different speeds, usually 100Mbps. This creates the potential for receivers to drop packets and request re-transmissions, which creates more traffic that the slowest consumers cannot handle, continuing the vicious circle.

The solution needs to be some type of access control in the application that limits the amount of data that one host can request. QoS and other network functions can mitigate the problem, but ultimately the subscriptions need to be managed in the application.

Tibco Heartbeats.

TibcoRV has had the ability to use IP multicast for the heartbeat between the TICs for many years. However, there are some brokerage houses that are still using very old versions of TibcoRV that use UDP broadcast support for the resiliency. This limitation is often cited as a reason to maintain a Layer 2 infrastructure between TICs located in different data centers. These older versions of TibcoRV should be phased out in favor of the IP multicast supported versions.

Multicast Forwarding Options.

PIM Sparse Mode.

The standard IP multicast forwarding protocol used today for market data delivery is PIM Sparse Mode. It is supported on all Cisco routers and switches and is well understood. PIM-SM can be used in all the network components from the exchange, FSP, and brokerage.

There are, however, some long-standing issues and unnecessary complexity associated with a PIM-SM deployment that could be avoided by using PIM-Bidir and PIM-SSM. These are covered in the next sections.

The main components of the PIM-SM implementation are:

• PIM Sparse Mode v2.

• Shared Tree (spt-threshold infinity)

A design option in the brokerage or in the exchange.

Details of Anycast RP can be found in:

The classic high availability design for Tibco in the brokerage network is documented in:

Bidirectional PIM.

PIM-Bidir is an optimization of PIM Sparse Mode for many-to-many applications. It has several key advantages over a PIM-SM deployment:

• Better support for intermittent sources.

• No data-triggered events.

One of the weaknesses of PIM-SM is that the network continually needs to react to active data flows. This can cause non-deterministic behavior that may be hard to troubleshoot. PIM-Bidir has the following major protocol differences over PIM-SM:

– No source registration.

Source traffic is automatically sent to the RP and then down to the interested receivers. There is no unicast encapsulation, PIM joins from the RP to the first hop router and then registration stop messages.

All PIM-Bidir traffic is forwarded on a *,G forwarding entry. The router does not have to monitor the traffic flow on a *,G and then send joins when the traffic passes a threshold.

– No need for an actual RP.

The RP does not have an actual protocol function in PIM-Bidir. The RP acts as a routing vector in which all the traffic converges. The RP can be configured as an address that is not assigned to any particular device. This is called a Phantom RP.

– No need for MSDP.

MSDP provides source information between RPs in a PIM-SM network. PIM-Bidir does not use the active source information for any forwarding decisions and therefore MSDP is not required.

Bidirectional PIM is ideally suited for the brokerage network in the data center of the exchange. In this environment there are many sources sending to a relatively few set of groups in a many-to-many traffic pattern.

The key components of the PIM-Bidir implementation are:

Further details about Phantom RP and basic PIM-Bidir design are documented in:

Source Specific Multicast.

PIM-SSM is an optimization of PIM Sparse Mode for one-to-many applications. In certain environments it can offer several distinct advantages over PIM-SM. Like PIM-Bidir, PIM-SSM does not rely on any data-triggered events. Furthermore, PIM-SSM does not require an RP at all—there is no such concept in PIM-SSM. The forwarding information in the network is completely controlled by the interest of the receivers.

Source Specific Multicast is ideally suited for market data delivery in the financial service provider. The FSP can receive the feeds from the exchanges and then route them to the end of their network.

Many FSPs are also implementing MPLS and Multicast VPNs in their core. PIM-SSM is the preferred method for transporting traffic in VRFs.

When PIM-SSM is deployed all the way to the end user, the receiver indicates his interest in a particular S, G with IGMPv3. Even though IGMPv3 was defined by RFC 2236 back in October, 2002, it still has not been implemented by all edge devices. This creates a challenge for deploying an end-to-end PIM-SSM service. A transitional solution has been developed by Cisco to enable an edge device that supports IGMPv2 to participate in an PIM-SSM service. This feature is called SSM Mapping and is documented in:

Storage Services.

The service provides storage capabilities into the market data and trading environments. Trading applications access backend storage to connect to different databases and other repositories consisting of portfolios, trade settlements, compliance data, management applications, Enterprise Service Bus (ESB), and other critical applications where reliability and security is critical to the success of the business. The main requirements for the service are:

Storage virtualization is an enabling technology that simplifies management of complex infrastructures, enables non-disruptive operations, and facilitates critical elements of a proactive information lifecycle management (ILM) strategy. EMC Invista running on the Cisco MDS 9000 enables heterogeneous storage pooling and dynamic storage provisioning, allowing allocation of any storage to any application. High availability is increased with seamless data migration. Appropriate class of storage is allocated to point-in-time copies (clones). Storage virtualization is also leveraged through the use of Virtual Storage Area Networks (VSANs), which enable the consolidation of multiple isolated SANs onto a single physical SAN infrastructure, while still partitioning them as completely separate logical entities. VSANs provide all the security and fabric services of traditional SANs, yet give organizations the flexibility to easily move resources from one VSAN to another. This results in increased disk and network utilization while driving down the cost of management. Integrated Inter VSAN Routing (IVR) enables sharing of common resources across VSANs.

Figure 18 High Performance Computing Storage.

Replication of data to a secondary and tertiary data center is crucial for business continuance. Replication offsite over Fiber Channel over IP (FCIP) coupled with write acceleration and tape acceleration provides improved performance over long distance. Continuous Data Replication (CDP) is another mechanism which is gaining popularity in the industry. It refers to backup of computer data by automatically saving a copy of every change made to that data, essentially capturing every version of the data that the user saves. It allows the user or administrator to restore data to any point in time. Solutions from EMC and Incipient utilize the SANTap protocol on the Storage Services Module (SSM) in the MDS platform to provide CDP functionality. The SSM uses the SANTap service to intercept and redirect a copy of a write between a given initiator and target. The appliance does not reside in the data path—it is completely passive. The CDP solutions typically leverage a history journal that tracks all changes and bookmarks that identify application-specific events. This ensures that data at any point in time is fully self-consistent and is recoverable instantly in the event of a site failure.

Backup procedure reliability and performance are extremely important when storing critical financial data to a SAN. The use of expensive media servers to move data from disk to tape devices can be cumbersome. Network-accelerated serverless backup (NASB) helps you back up increased amounts of data in shorter backup time frames by shifting the data movement from multiple backup servers to Cisco MDS 9000 Series multilayer switches. This technology decreases impact on application servers because the MDS offloads the application and backup servers. It also reduces the number of backup and media servers required, thus reducing CAPEX and OPEX. The flexibility of the backup environment increases because storage and tape drives can reside anywhere on the SAN.

Trading Resilience and Mobility.

The main requirements for this service are to provide the virtual trader:

• Fully scalable and redundant campus trading environment.

• Resilient server load balancing and high availability in analytic server farms.

• Global site load balancing that provide the capability to continue participating in the market venues of closest proximity.

A highly-available campus environment is capable of sustaining multiple failures (i. e., links, switches, modules, etc.), which provides non-disruptive access to trading systems for traders and market data feeds. Fine-tuned routing protocol timers, in conjunction with mechanisms such as NSF/SSO, provide subsecond recovery from any failure.

The high-speed interconnect between data centers can be DWDM/dark fiber, which provides business continuance in case of a site failure. Each site is 100km-200km apart, allowing synchronous data replication. Usually the distance for synchronous data replication is 100km, but with Read/Write Acceleration it can stretch to 200km. A tertiary data center can be greater than 200km away, which would replicate data in an asynchronous fashion.

Figure 19 Trading Resilience.

A robust server load balancing solution is required for order routing, algorithmic trading, risk analysis, and other services to offer continuous access to clients regardless of a server failure. Multiple servers encompass a "farm" and these hosts can added/removed without disruption since they reside behind a virtual IP (VIP) address which is announced in the network.

A global site load balancing solution provides remote traders the resiliency to access trading environments which are closer to their location. This minimizes latency for execution times since requests are always routed to the nearest venue.

Figure 20 Virtualization of Trading Environment.

A trading environment can be virtualized to provide segmentation and resiliency in complex architectures. Figure 20 illustrates a high-level topology depicting multiple market data feeds entering the environment, whereby each vendor is assigned its own Virtual Routing and Forwarding (VRF) instance. The market data is transferred to a high-speed InfiniBand low-latency compute fabric where feed handlers, order routing systems, and algorithmic trading systems reside. All storage is accessed via a SAN and is also virtualized with VSANs, allowing further security and segmentation. The normalized data from the compute fabric is transferred to the campus trading environment where the trading desks reside.

Wide Area Application Services.

This service provides application acceleration and optimization capabilities for traders who are located outside of the core trading floor facility/data center and working from a remote office. To consolidate servers and increase security in remote offices, file servers, NAS filers, storage arrays, and tape drives are moved to a corporate data center to increase security and regulatory compliance and facilitate centralized storage and archival management. As the traditional trading floor is becoming more virtual, wide area application services technology is being utilized to provide a "LAN-like" experience to remote traders when they access resources at the corporate site. Traders often utilize Microsoft Office applications, especially Excel in addition to Sharepoint and Exchange. Excel is used heavily for modeling and permutations where sometime only small portions of the file are changed. CIFS protocol is notoriously known to be "chatty," where several message normally traverse the WAN for a simple file operation and it is addressed by Wide Area Application Service (WAAS) technology. Bloomberg and Reuters applications are also very popular financial tools which access a centralized SAN or NAS filer to retrieve critical data which is fused together before represented to a trader's screen.

Figure 21 Wide Area Optimization.

A pair of Wide Area Application Engines (WAEs) that reside in the remote office and the data center provide local object caching to increase application performance. The remote office WAEs can be a module in the ISR router or a stand-alone appliance. The data center WAE devices are load balanced behind an Application Control Engine module installed in a pair of Catalyst 6500 series switches at the aggregation layer. The WAE appliance farm is represented by a virtual IP address. The local router in each site utilizes Web Cache Communication Protocol version 2 (WCCP v2) to redirect traffic to the WAE that intercepts the traffic and determines if there is a cache hit or miss. The content is served locally from the engine if it resides in cache; otherwise the request is sent across the WAN the initial time to retrieve the object. This methodology optimizes the trader experience by removing application latency and shielding the individual from any congestion in the WAN.

WAAS uses the following technologies to provide application acceleration:

• Data Redundancy Elimination (DRE) is an advanced form of network compression which allows the WAE to maintain a history of previously-seen TCP message traffic for the purposes of reducing redundancy found in network traffic. This combined with the Lempel-Ziv (LZ) compression algorithm reduces the number of redundant packets that traverse the WAN, which improves application transaction performance and conserves bandwidth.

• Transport Flow Optimization (TFO) employs a robust TCP proxy to safely optimize TCP at the WAE device by applying TCP-compliant optimizations to shield the clients and servers from poor TCP behavior because of WAN conditions. By running a TCP proxy between the devices and leveraging an optimized TCP stack between the devices, many of the problems that occur in the WAN are completely blocked from propagating back to trader desktops. The traders experience LAN-like TCP response times and behavior because the WAE is terminating TCP locally. TFO improves reliability and throughput through increases in TCP window scaling and sizing enhancements in addition to superior congestion management.

Thin Client Service.

This service provides a "thin" advanced trading desktop which delivers significant advantages to demanding trading floor environments requiring continuous growth in compute power. As financial institutions race to provide the best trade executions for their clients, traders are utilizing several simultaneous critical applications that facilitate complex transactions. It is not uncommon to find three or more workstations and monitors at a trader's desk which provide visibility into market liquidity, trading venues, news, analysis of complex portfolio simulations, and other financial tools. In addition, market dynamics continue to evolve with Direct Market Access (DMA), ECNs, alternative trading volumes, and upcoming regulation changes with Regulation National Market System (RegNMS) in the US and Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in Europe. At the same time, business seeks greater control, improved ROI, and additional flexibility, which creates greater demands on trading floor infrastructures.

Traders no longer require multiple workstations at their desk. Thin clients consist of keyboard, mouse, and multi-displays which provide a total trader desktop solution without compromising security. Hewlett Packard, Citrix, Desktone, Wyse, and other vendors provide thin client solutions to capitalize on the virtual desktop paradigm. Thin clients de-couple the user-facing hardware from the processing hardware, thus enabling IT to grow the processing power without changing anything on the end user side. The workstation computing power is stored in the data center on blade workstations, which provide greater scalability, increased data security, improved business continuance across multiple sites, and reduction in OPEX by removing the need to manage individual workstations on the trading floor. One blade workstation can be dedicated to a trader or shared among multiple traders depending on the requirements for computer power.

The "thin client" solution is optimized to work in a campus LAN environment, but can also extend the benefits to traders in remote locations. Latency is always a concern when there is a WAN interconnecting the blade workstation and thin client devices. The network connection needs to be sized accordingly so traffic is not dropped if saturation points exist in the WAN topology. WAN Quality of Service (QoS) should prioritize sensitive traffic. There are some guidelines which should be followed to allow for an optimized user experience. A typical highly-interactive desktop experience requires a client-to-blade round trip latency of <20ms for a 2Kb packet size. There may be a slight lag in display if network latency is between 20ms to 40ms. A typical trader desk with a four multi-display terminal requires 2-3Mbps bandwidth consumption with seamless communication with blade workstation(s) in the data center. Streaming video (800x600 at 24fps/full color) requires 9 Mbps bandwidth usage.

Figure 22 Thin Client Architecture.

Management of a large thin client environment is simplified since a centralized IT staff manages all of the blade workstations dispersed across multiple data centers. A trader is redirected to the most available environment in the enterprise in the event of a particular site failure. High availability is a key concern in critical financial environments and the Blade Workstation design provides rapid provisioning of another blade workstation in the data center. This resiliency provides greater uptime, increases in productivity, and OpEx reduction.

Advanced Encryption Standard.

Advanced Message Queueing Protocol.

Application Oriented Networking.

The Archipelago® Integrated Web book gives investors the unique opportunity to view the entire ArcaEx and ArcaEdge books in addition to books made available by other market participants.

ECN Order Book feed available via NASDAQ.

شيكاغو مجلس التجارة.

Class-Based Weighted Fair Queueing.

Continuous Data Replication.

Chicago Mercantile Exchange is engaged in trading of futures contracts and derivatives.

Central Processing Unit.

Distributed Defect Tracking System.

الوصول المباشر إلى السوق.

Data Redundancy Elimination.

Dense Wavelength Division Multiplexing.

Electronic Communication Network.

Enterprise Service Bus.

Enterprise Solutions Engineering.

FIX Adapted for Streaming.

Fibre Channel over IP.

Financial Information Exchange.

Financial Services Latency Monitoring Solution.

Financial Service Provider.

Information Lifecycle Management.

Instinet Island Book.

Internetworking Operating System.

Keyboard Video Mouse.

Low Latency Queueing.

Metro Area Network.

Multilayer Director Switch.

الأسواق في توجيهات الأدوات المالية.

Message Passing Interface is an industry standard specifying a library of functions to enable the passing of messages between nodes within a parallel computing environment.

Network Attached Storage.

Network Accelerated Serverless Backup.

Network Interface Card.

Nasdaq Quotation Dissemination Service.

Order Management System.

Open Systems Interconnection.

Protocol Independent Multicast.

PIM-Source Specific Multicast.

Quality of Service.

Random Access Memory.

Reuters Data Feed.

Reuters Data Feed Direct.

Remote Direct Memory Access.

Regulation National Market System.

Remote Graphics Software.

Reuters Market Data System.

RTP Control Protocol.

Real Time Protocol.

Reuters Wire Format.

Storage Area Network.

Small Computer System Interface.

Sockets Direct Protocol—Given that many modern applications are written using the sockets API, SDP can intercept the sockets at the kernel level and map these socket calls to an InfiniBand transport service that uses RDMA operations to offload data movement from the CPU to the HCA hardware.

Server Fabric Switch.

Secure Financial Transaction Infrastructure network developed to provide firms with excellent communication paths to NYSE Group, AMEX, Chicago Stock Exchange, NASDAQ, and other exchanges. It is often used for order routing.

Liquidity and the Evolution of Price Discovery on Floor Versus Screen-Based Trading Systems: An Analysis of the Foreign Exchange Futures Markets.

54 Pages Posted: 13 Jul 2005.

Aysegul Ates.

لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك)

George H. K. Wang.

George Mason University - Department of Finance.

Date Written: May 2005.

This paper examines the relative liquidity and rate of price discovery on floor-based versus screen-based trading systems in the Japanese Yen, British Pound, and Euro foreign exchange futures markets traded on the Chicago Mercantile Exchange (CME). Intra-day data from January 2, 2003 through March 5, 2004 are used in our analysis. We find that liquidity, measured by bid-ask spreads, is tighter in the automated trading system before and after controlling for such variables as price volatility and trading volume. For trading that occurred during the earlier part of the sample period, i. e., calendar year 2003, floor-based trading typically contributed more to price discovery in the Japanese Yen and British Pound markets. However, in the latter part of the sample period, i. e., calendar year 2004, screen trading took the dominant role and contributed more to price discovery in these same markets. Automated trading dominated price discovery in the Euro foreign exchange futures market during the entire 2003-2004 sample period. The results of our regression analysis support the hypothesis that relative liquidity and operational efficiency jointly influence the contribution shares in the price discovery process.

Keywords: Microstructure, foreign exchange futures markets, floor versus screen trading.

Aysegul Ates.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ( email )

Three Lafayette Centre.

1155 21st Street, NW.

Washington, DC 20581.

George Wang (Contact Author)

George Mason University - Department of Finance ( email )

Fairfax, VA 22030.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

George Mason University School of Business Research Paper Series.

الاشتراك في هذه المجلة المجانية لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

مشتقات إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo5 في 0.172 ثانية.

نظام متقدم # 13 (نظام التاجر الطابق)

مقدم من إدوارد ريفي في 25 يناير 2009 - 12:29.

أمس لقد حصلت على ردود فعل كبيرة أخرى من أحد القراء - راهول.

أعتقد أنك شخص نبيل جدا لأنك تقوم بعمل عظيم هنا مساعدة نوبي وأيضا تبديد الخرافات الشعبية حول التداول لإظهار واقع الواقع. أعتقد أن لديك قلب جيد جدا. شكرا لكم لمساعدة جميع إخواننا وأخواتنا هناك في الفوركس العالم.

I have found a strategy which is the real thing . وقد تم استخدامه من قبل المعاصر دينيس ريتشارد وتستخدم من قبل العديد من التجار المحترفين الذين جعلوا الملايين منه.

أنا عرضت عليه وجعلت ربح 100٪ كل يوم لمدة 5 أيام على التوالي فقط اتخاذ إشارات المستوى 1.

اعتدت على جعل 200 نقطة في اليوم لمضاعفة حسابي وعملت كل يوم.

ثم ذهبت إلى التجارة الحية وحسابي بنسبة 40٪ في الشهر يمكن أن يكون جعلت بسهولة 100٪ ولكن عندما ذهبت العيش أنا خطر فقط 0.5٪ في التجارة هذا هو فقط أن يكون على الجانب الحذر وهذا يثبت عمل الاستراتيجية.

بل هو 100٪ خالية تماما تماما وموثقة بشكل جيد جدا واختبارها تم تطويره من قبل المهنية التجار حفرة شيكاغو.

وأنا أتحدى أي شخص يتبع هذه القواعد لا تكون مربحة في نهاية الشهر. أنا ميتا إذا كنت تقيد نفسك إلى مستوى 1 عليك أن تكون مربحة ليس ممكنا أور لا مربحة.

إذا كنت واثقا من مخاطر اور في التجارة إلى 5٪ يمكنك بسهولة جعل 3 مرات الأسهم الخاصة بك في شهر ولكن هذا ليس من المستحسن. ما الداعي إلى العجلة.

آمل أن تنشره.

شكرا لطفك.

شكرا لك، راهول!

بالتأكيد، لماذا لا تسليط الضوء عليه هنا.

لذلك، نحن هنا، بدء مناقشة موضوع جديد وببساطة إعادة نشر النظام، مع كل الاعتمادات إلى المصدر: ترادينغ-ناكيد / FloorTraderMethod. htm.

نظام التاجر الطابق.

هذا هو أسلوب التداول متابعة-ارتداد. وهو يجمع بين خصائص تحديد الاتجاه للمتوسطات المتحركة باستخدام تقنيات إدخال التعرف على الأنماط.

النمط الأساسي الذي تبحث عنه هو بار ريفيرزال بار - بالتزامن مع تصحيح داخل دورة الاتجاه الحالية.

الارتداد داخل الترند الهابط هو ارتفاع طفيف.

الارتداد داخل الاتجاه الصعودي هو انخفاض طفيف.

في الرسم البياني "أ"، المناطق 1 و 2 هي تعاملات الارتفاع في الاتجاه الهبوطي العام - التجمعات الصغيرة التي انتهت مع النزول إلى مستويات جديدة.

في الرسم البياني "أ" المناطق 3 و 4 هي تراجع التصحيحات في الاتجاه الصاعد العام - الانخفاضات الطفيفة التي انتهت بالتجمعات إلى مستويات قياسية جديدة.

ذي برايس بار ريفيرزال - شراء إشارة بعد تراجع الانخفاض.

خلال الاتجاه الصعودي، شكل تصحيح الارتداد - أشرطة السعر ذات الارتفاعات المنخفضة. إذا كان الاتجاه الصاعد مؤكدا بمؤشر المتوسط ​​المتحرك (الموضح لاحقا)، فإن التاجر يتطلع إلى شراء الاختراق الصعودي لهذا الانخفاض المؤقت، من خلال مراقبة ارتفاع شريط السعر قبل شريط السعر الحالي. عندما الأسعار داخل شريط الأسعار الحالي مسيرة فوق ارتفاع شريط السعر السابق بنسبة 1 القراد أو أكثر، يجب على التاجر شراء.

الرسم البياني "ب" يظهر مثالين. شريط السعر "X" هو الشريط الأول في تصحيح الارتداد الذي يتجمع فوق قمة الشريط الذي يسبقه.

ذي برايس بار ريفيرزال - بيع إشارة بعد ارتداد الرالي.

In a downtrend, a rally retracement forms - price bars with higher lows. إذا كان الاتجاه الهبوطي مؤكدا بمؤشرات المتوسط ​​المتحرك، فإن التاجر يتطلع إلى بيع الاختراق الهبوطي لهذا الارتفاع المؤقت من خلال مراقبة انخفاض سعر السهم قبل شريط السعر الحالي. عندما تندرج األسعار ضمن الشريط الحالي دون أدنى مستوى لشريط األسعار السابق بمقدار 1 نقطة أو أكثر، يجب على المتداول أن يبيع قصيرة. (في المثال السابق، يعرض شريط الأسعار "X" عملية البيع القصيرة.)

(في الممارسة العملية، سيتم وضع وقف بيع زائدة تعديله إلى أدنى سعر كل شريط تصاعدي متتالي، إذا كان التاجر يستخدم أحد أنظمة الدخول الجديدة على الخط مما يسمح بإلغاء / استبدال متكرر، وإذا كان المتداول في التداولات، فإن التاجر يجب أن يلجأ إلى التداول في السوق أو بسعر محدد "التخلي عن" علامة أو اثنتين، وسيتم عكس هذا الإجراء لإشارات الشراء.)

سوف أفضل تصحيحات تحتوي على 2-5 الحانات قبل حدوث انعكاس. في التحركات السعر المتقلبة، 1 بار التصحيحات تكون صالحة في بعض الأحيان. بشكل عام، فإن تعاملات الارتفاع في اتجاه هبوطي ستكون أكثر حدة وستحتوي على أشرطة سعر أقل من تصحيحات الانخفاض في اتجاه صاعد. قد يكون الارتداد أطول من 6 أشرطة المشتبه به.

شكل التصحيح مهم أيضا. يتكون التشكيل الأمثل من قضبان الأسعار التي تصبح أصغر في المدى مع تقدم الارتداد. (مثال "أ" أعلاه، للبيع.)

صالحة أيضا هي أشرطة السعر من حجم متساو "B". أنماط مع اتساع أشرطة الأسعار هي أقل موثوقية ويمكن تخطيها "C". وهذا مجال يحتاج إلى حكم فردي. For buying into an uptrend, "D" and "E" are ideal formations, "F" is questionable.

ما يجعل أنماط معينة مثالية هو شكل "V" أنها تشكل عندما يحدث عكس شريط الأسعار. أفضل الصفقات عادة ما تنبع من أنماط متناظرة V.

مؤشر متوسط ​​التحريك.

دورات الاتجاه - بالنظر إلى تشكيل شريط الأسعار بالتزامن مع المتوسطات المتحركة لفترة 9 و 18 سيحدد وجود إما دورة التربيع أو دورة الترند الهابط. وبمجرد أن تعرف دورة الاتجاه، يبحث التاجر بعد ذلك عن عمليات تصحيح.

يتم تعريف دورة أوبتريند من قبل:

1. تداول الأسعار فوق كلا من المتوسط ​​المتحرك.

2. خط 9 ما فوق خط 18 ما.

3. المنحدر من واحد أو كل من ما هو ما يصل.

(استثناء: في بعض الأحيان 9 ما سيكون تحت 18، ولكن التقويس إلى أعلى، على وشك عبور، ويسمح هذا التكوين.)

الرقم 1 هو المؤهل الأساسي؛ يجب أن تتداول الأسعار أولا فوق خطوط ما - رهنا بالشروط التالية:

1. التجارة فوق الخطوط يجب أن تستمر لمدة 3 بارات على الأقل. أو.

2. يجب أن تتم التجارة على مسافة "كبيرة" فوق الخطوط (قبل الارتداد للمس خطوط ما).

دورة الاتجاه الهبوطي هي العكس:

1. تداول الأسعار تحت كلا من المتوسط ​​المتحرك.

2. خط 9 ما هو أقل من خط 18 ما.

3. المنحدر من واحد أو كليهما من ما هو أسفل.

(استثناء: في بعض الأحيان سوف 9 ما يكون فوق 18، ولكن التقويس أسفل، على وشك عبور، ويسمح هذا التكوين.)

الرقم 1 هو المؤهل الأساسي؛ يجب أن تتداول الأسعار أولا تحت خطوط ما - رهنا بالشروط التالية:

1. التجارة تحت خطوط يجب أن تستمر لمدة لا يقل عن 3 الحانات. أو.

2. يجب أن تتم التجارة على مسافة "كبيرة" تحت الخطوط (قبل الارتداد للمس خطوط ما).

إشارات دخول التجارة.

هناك ثلاثة أنواع من إشارات الدخول: المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 (مختصر باسم L1 و L2 و L3).

إشارات شراء، المستوى 1:

بعد إنشاء دورة أوبترند يحدث تصحيح تراجع، ثم:

* أسعار التداول أقل لدخول المنطقة بين 9 و 18 فترة المتوسطات المتحركة.

* واحد أو أكثر من أشرطة السعر تلمس 18 ما (أو اختراق قليلا تحت خط ما)

وبمجرد أن تم لمس 18 ما، ومشاهدة أسعار مسيرة الذي يكسر فوق ارتفاع شريط السعر السابق بنسبة 1 القراد أو أكثر - شريط السعر عكس، الذي ينفجر شراء L1.

مستوى 2 شراء إشارة:

* المؤهلات ما هي نفسها كما هو الحال مع شراء L1، وانخفاض الأسعار في تعقب من فوق خطوط ما لدخول المنطقة بين خطوط. في L2، ومع ذلك، يحدث شريط شراء عكس إشارة الشراء قبل ضرب 18 ما. يبدأ السوق في التجمع دون لمس 18 ما وإطلاق إشارة L1.

Level 2 buys are subject to this condition: Do not take an L2 buy right after a Crossback Top (explained later). انتظر بدلا من ذلك لمستوى 1.

المستوى 3 شراء إشارة:

في هذه الحالة، يحدث عكس شريط السعر فوق كلا خطوط ما (أو مجرد لمس خط 9 ما) بعد تصحيح ضحل. اثنين من التصفيات:

1. شرط كورسباك الأعلى كما هو الحال مع إشارة L2، و.

2. فقط تأخذ L3 يشتري إذا كانت أول إشارة شراء في دورة أوبيند جديدة.

L3 مؤهل يشتري ليست شائعة. أفضل تلك التي تشكل عندما يتداول السوق في قمم جديدة في رالي "هارب"، أو في منتصف المدى بعد تشكيل قوامة قوية.

إشارات البيع، المستوى 1:

بعد إنشاء دورة الترند الهابط يحدث تصحيح الارتفاع، ثم:

* ارتفاع أسعار التداول لدخول المنطقة بين المتوسطين المتحركين 9 و 18.

* واحد أو أكثر من أشرطة السعر تلمس 18 ما (أو اختراق قليلا فوق خط ما)

مرة واحدة تم لمس 18 ما، مشاهدة أسعار الانخفاض الذي يكسر تحت أدنى من شريط السعر السابق بنسبة 1 القراد أو أكثر - عكس شريط السعر، الذي يبعث بيع L1.

إشارة بيع المستوى 2:

* تصفيات ما هي نفسها كما هو الحال مع بيع L1، وارتفاع الأسعار في تعقب من تحت خطوط ما لدخول المنطقة بين الخطوط. في L2، ومع ذلك، يحدث شريط البيع عكس إشارة بيع قبل ضرب 18 ما. يبدأ السوق في الانخفاض دون لمس خط 18 ما وإطلاق إشارة L1.

المستوى الثاني يبيع يخضع لهذا الشرط: لا تأخذ حق بيع L2 بعد أسفل كروسباك (موضح في وقت لاحق). انتظر بدلا من ذلك لمستوى 1.

إشارة بيع المستوى 3:

في هذه الحالة، يحدث عكس شريط السعر أسفل كلا من خطوط ما (أو مجرد لمس خط 9 ما) بعد التصحيح الضحل. اثنين من التصفيات:

1. حالة كروسباك أسفل، كما هو الحال مع إشارة L2، و.

2. فقط تأخذ L3 تبيع إذا كانت هي أول إشارات بيع في دورة الترند الهابط الجديدة.

تبيع L3 المؤهلين هي الأفضل عندما يتداول السوق عند مستويات منخفضة جديدة في تراجع "الذعر"، أو في المدى المتوسط ​​بعد تشكيل قمة قوية.

إشارات دخول الاستمرارية.

وتعتبر عمليات الشراء المستمرة إشارات شراء إضافية تعطى بعد الإشارة الأولى في نفس دورة الإرسال. لبيعها، فهي عكس ذلك. إشارة بيع إضافية، مع نفس الاتجاه الهبوطي، والتي تتبع إشارة بيع الأولى.

القواعد تختلف إلى حد ما عن عمليات الشراء مقابل البيع:

استمرار شراء - يجب رصد أول إشارة شراء في اتجاه صعودي جديد، سواء اتخذت أم لا. إذا كانت هذه الأكشاك التجارية، أو العودة إلى التعادل، لا تأخذ أي إشارات شراء إضافية في دورة الاتجاه الصعودي الحالية. انتظر التغيير إلى اتجاه هبوطي، و "إعادة تدوير" إلى اتجاه صعودي جديد.

إذا كانت إشارة الشراء الأولى عبارة عن فائز وتحدد إشارة شراء ثانوية، فاخذها إذا كان نمط السعر الذي يخلقها أعلى بكثير من نمط السعر لإشارة الشراء السابقة - لا يوجد "تراكب". (There should be a strong upward slope on the chart.)

استمرار بيع - يبيع إضافية في نفس الاتجاه الهبوطي يمكن اتخاذها مع مزيد من الحرية مما كانت عليه في حالة شراء.

يمكن أن تتداخل أنماط البيع المستمرة طالما أن مؤهلات خط ما تعقد لدورة الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، حالما يتم بيع ثلاثة مستويات 1، لا تأخذ أي بيع من أي نوع في دورة الاتجاه الهبوطي الحالية. انتظر دورة الاتجاه الصعودي للتدخل، حتى لو كان غير كامل (تقديرية).

بشكل عام، أفضل الصفقات من أي نوع، هي الحرف الأول لدورة تريند جديدة. وبعبارة أخرى، فإن أعلى٪ النجاح يكون مع الزناد على الانسحاب الأول بعد كروسوفر ما.

الوقف الأولي: عند دخول التجارة، فإن وقف الخسارة الأولي هو عادة نمط توقف، المحطة الأساسية في هذه الطريقة.

عندما يظهر متوسط ​​التجارة متابعة إلى موضع الربح، يتم وضع توقف نمط. لوقف بيع على موقف طويل، فمن 1 القراد أقل من انخفاض سعر نمط الإعداد. لوقف شراء على مسافة قصيرة، فمن 1 القراد فوق ارتفاع سعر نمط الإعداد.

إذا كانت التجارة "الأكشاك" بعد الدخول، استخدم نمط نمط تمديد، وهو عرض نمط الإعداد مضروبا في 2، في معظم الحالات. في بعض الأحيان يتم قياسه من قبل نمط قبل دخول. أحيانا يتم قياس نمط بعد دخول التجارة، ويشمل المسافة التي تم التوصل إليها قبل المماطلة والعكس.

الذهاب إلى التعادل: مرة واحدة في التجارة هو الفائز ويسافر مسافة 2X نمط الإعداد، يمكن للمرء أن تتحرك وقف التعادل.

شرط آخر، رهنا بالحكم الفردي، هو أن ننظر للخروج كما التعادل على التجارة المماطلة مرة واحدة 3 أو أكثر من أشرطة الأسعار شكلت بعد الدخول، بما في ذلك شريط الدخول. (ومع ذلك، بعض الصفقات في نهاية المطاف الفائزين بعد التداول جانبية لفترة من الوقت.)

استراتيجيات المحافظين: مرة واحدة في التجارة مربحة، طريقة واحدة الخروج هو البحث عن "V" انعكاسات في الاتجاه الآخر للإشارة إلى خروج محتمل. ويمكن رصدها على إطار زمني أصغر من الإطار الزمني لدخول التجارة لإعطاء قدر أكبر من الدقة - خاصة إذا زادت التقلبات بعد الدخول. على سبيل المثال، يمكن رصد إدخال فائز على الرسم البياني 5 دقائق على الرسم البياني 3 دقائق لمستويات الخروج.

إن مراقبة عمل السوق مثل قمم موجة السعر السابقة (إذا كانت طويلة) وقيعان الموجة السابقة (إذا كانت قصيرة) هي استراتيجية أخرى. إذا كانت النماذج "V"، وعكس الأسعار، والخروج قد تكون هناك حاجة (في السوق).

تحركات الأرباح الممتدة المحتملة: إذا كان الموقف الطويل يظهر زيادة الأرباح، استراتيجية للاستفادة من خطوة كبيرة ممكنة هي عملية متتابعة -

1. ترك وقف التعادل الأولي في المكان.

2. عقد على الرغم من انخفاض أول عكس V، طالما لم يتم التوصل إلى B / E توقف.

3. مشاهدة لتشكيل موجات السعر الصاعد. مع ارتفاع أعلى. عندما يشكل أول واحد، نقل B / E توقف عن موقف 1 القراد تحت أدنى من هذا أوبويف؛ إذا شكلت أوفواف أخرى محددة بوضوح في وقت لاحق، ونقل وقف بيع 1 القراد تحت هذا واحد أيضا.

4. Watch the market action at the current days' high. المنسدلة إلى إطار زمني أصغر - الرسم البياني 2 دقيقة، إذا مؤشرات التداول اليوم.

5. إذا كان السوق يجعل ارتفاع جديد، ثم "يعبر مرة أخرى" تحت هذا السعر، ومشاهدة انخفاض وصلت على هذا دونويف. إلغاء / استبدال وقف بيع إلى موقف 1 ضع علامة تحت هذا الانخفاض، مرة واحدة تشكلت. هذه الاستراتيجية، وإن كانت معقدة، سوف تقلل من الرغبة في تحقيق الأرباح "قبل أن تفلت".

6. إذا تجاوزت قمة الأيام، تحقق من قمم الأسعار الهامة على المخططات على المدى الطويل - 15 دقيقة، 30 دقيقة، حتى يوميا، للارتفاع التي تم التوصل إليها في الأيام السابقة. تطبيق نفس القواعد بيع العودة إلى هذه المستويات أيضا.

إذا تداول مع عقود متعددة، وهناك المزيد من المرونة. جزء من الموقف يمكن الخروج من التحفظ، في حين أن الباقي يمكن أن تعقد لفترة أطول.

استراتيجية "الموسعة" هي نفسها تقريبا للفوز بمبيعات قصيرة في السوق المتدهورة. قم بإجراء البدائل المناسبة في الاتجاهات المذكورة أعلاه.

مرة واحدة الاستثناء: ارتفاعات الارتفاع في الانخفاضات تميل إلى تحمل أكثر من تراجع التصحيحات خلال المسيرات. شراء يجب أن تعطى توقف أكثر "غرفة" لتجنب الخروج قريبا جدا على حاد، ولكن مؤقت تغطية قصيرة.

على ما يبدو، وعود استراتيجية، ولكن لا يصف "اعلى أعلى" و "أسفل كروسباك" الحالات.

على آخر لقطات اثنين يمكنك ملاحظة أن فرق بولينجر قد أضيفت لتوجيه الإدخالات. ويعتقد أن إعدادات بولينجر باند (8، 1.8)

أي إطار زمني تحصل على أفضل النتائج على، أو أنها لا تعمل بشكل جيد في أي وقت؟

يرجى تخبرنا أفضل الإطار الزمني، من الرسوم البيانية، انها مثل 3 & أمب؛ 5 دقائق، يرجى تأكيد.

مرحبا نيك، مرحبا جبينغا.

من قواعد النظام يبدو أنه يتم استخدام الرسم البياني 5 دقائق كخريطة أولية و 3 دقائق للمساعدة في مخارج.

أنا لا أعرف ما الإطار الزمني راهول (التاجر الذي أحالنا إلى هذا النظام) يستخدم. آمل أنه سوف يعود مع التحديثات.

كيفية تعيين بب (8، 1.8) في منصة ميتاتريدر 4 ..

في ميتاتريدر يمكنك فقط تعيين بب (8، 2)

في ميتاتريدر، في إطار المؤشرات المخصصة، هناك مؤشر المسمى العصابات. ضمن هذا المؤشر يمكنك تعيين المعلمات المطلوبة إلى 8، 1.8.

مرحبا، لقد تم اختبار هذه الاستراتيجية لمدة 4 أيام الآن وأنا على التعادل. ويرجع ذلك إلى بلدي التداول سيئة واتخاذ مستوى 2 و 3 إدخالات. ومع ذلك أعتقد أن هذا هو نظام عظيم. ولا يمكن للمرء أن يبدأ التداول نظام يعيش دون اختبار تجريبي ونتوقع أن يحقق ربحا كبيرا في الأسبوع الأول، تحتاج إلى العثور على نفسك "مع النظام الجديد" والحصول على راحة أولا. إدوارد هل هناك أي فرصة أن يمكنك أيضا اختبار النظام إذا كان لديك الوقت وإعطاء بعض المؤشرات لمزيد من المرشحات، وأفضل أزواج مرات للتداول هذا النظام؟ 9/18 أو 9/30 الخ ..

في انتظار أن نسمع منك!

أنا بالتأكيد ننظر في الأمر أقرب، انها سوف تكون على بلدي قائمة تودو للشهر المقبل.

أكتيف ترادرس استطلاع الرأي - شارك تجربتك المباشرة أو اقرأ ما يقوله الآخرون.